PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXE.TO с GNG.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXE.TO с GNG.AX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EXE.TO (Extendicare Inc.) and GNG.AX (GR Engineering Services Limited) are both stocks. EXE.TO operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while GNG.AX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, EXE.TO returned 22.37%/yr vs 28.31%/yr for GNG.AX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXE.TO и GNG.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Extendicare Inc. (EXE.TO) и GR Engineering Services Limited (GNG.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXE.TO торгуется в CAD, в то время как GNG.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GNG.AX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXE.TO показывает доходность 55.11%, что значительно выше, чем у GNG.AX с доходностью 39.83%. За последние 10 лет акции EXE.TO уступали акциям GNG.AX по среднегодовой доходности: 22.37% против 28.31% соответственно.

EXE.TO

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.63%
С начала года
55.11%
6 месяцев
44.39%
1 год
135.39%
3 года*
73.18%
5 лет*
39.74%
10 лет*
22.37%

GNG.AX

1 день
0.00%
1 месяц
22.28%
С начала года
39.83%
6 месяцев
44.98%
1 год
135.47%
3 года*
54.83%
5 лет*
42.85%
10 лет*
28.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXE.TO и GNG.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXE.TO
Extendicare Inc.		55.11%108.12%54.90%19.31%-3.86%17.26%-14.91%40.94%-26.10%-2.76%
GNG.AX
GR Engineering Services Limited		39.83%97.02%20.30%15.53%5.38%74.85%73.53%-24.20%-21.55%10.50%

Correlation

The correlation between EXE.TO and GNG.AX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Extendicare Inc.

GR Engineering Services Limited

Часто сравнивают с EXE.TO:
EXE.TO с CSH-UN.TOEXE.TO с SIA.TOEXE.TO с VHI.TOEXE.TO с BTE.TOEXE.TO с GIL.TOEXE.TO с AAPLEXE.TO с CLS.TO
Часто сравнивают с GNG.AX:
GNG.AX с ADPGNG.AX с 0014.HKGNG.AX с TIT.MIGNG.AX с 0981.HKGNG.AX с PZAKYGNG.AX с IBKRGNG.AX с PME.AX

Доходность на риск

EXE.TO vs. GNG.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE.TO
Ранг доходности на риск EXE.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GNG.AX
Ранг доходности на риск GNG.AX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNG.AX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNG.AX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE.TO c GNG.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extendicare Inc. (EXE.TO) и GR Engineering Services Limited (GNG.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXE.TOGNG.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.04
2.89

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.77
3.16

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.44

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.90

4.61

+5.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.62

12.68

+15.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXE.TO vs. GNG.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE.TO на текущий момент составляет 4.04, что выше коэффициента Шарпа GNG.AX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE.TO и GNG.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXE.TOGNG.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04

2.89

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

1.15

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.67

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.33

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EXE.TO и GNG.AX

Максимальная просадка EXE.TO за все время составила -79.65%, примерно равная максимальной просадке GNG.AX в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE.TO и GNG.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXE.TOGNG.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.65%

-81.78%

+2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-28.39%

+14.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.07%

-28.39%

+6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.07%

-28.39%

+6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-67.65%

+21.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-6.03%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.43%

-31.89%

+11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

10.43%

-5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE.TO и GNG.AX

Extendicare Inc. (EXE.TO) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с GR Engineering Services Limited (GNG.AX) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что EXE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNG.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXE.TOGNG.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.42%

12.58%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.71%

35.58%

-11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.78%

45.37%

-11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

36.87%

-12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

42.08%

-16.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE.TO и GNG.AX

Дивидендная доходность EXE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности GNG.AX в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXE.TO
Extendicare Inc.		1.55%2.34%4.52%6.59%7.32%6.58%7.23%5.69%7.56%5.25%4.86%4.97%
GNG.AX
GR Engineering Services Limited		2.18%4.94%7.69%8.56%9.31%5.71%4.92%7.50%10.28%3.47%7.35%6.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXE.TO и GNG.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extendicare Inc. и GR Engineering Services Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. EXE.TO значения в CAD, GNG.AX значения в AUD

Часто задаваемые вопросы

EXE.TO and GNG.AX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXE.TO и GNG.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор