PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXE.TO с 0014.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXE.TO с 0014.HK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EXE.TO (Extendicare Inc.) and 0014.HK (Hysan Development Co Ltd) are both stocks. EXE.TO operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while 0014.HK operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 10 years, EXE.TO returned 22.37%/yr vs 0.00%/yr for 0014.HK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXE.TO и 0014.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Extendicare Inc. (EXE.TO) и Hysan Development Co Ltd (0014.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXE.TO торгуется в CAD, в то время как 0014.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0014.HK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXE.TO показывает доходность 55.11%, что значительно выше, чем у 0014.HK с доходностью -0.40%.

EXE.TO

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.63%
С начала года
55.11%
6 месяцев
44.39%
1 год
135.39%
3 года*
73.18%
5 лет*
39.74%
10 лет*
22.37%

0014.HK

1 день
0.00%
1 месяц
-10.48%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
5.86%
1 год
37.95%
3 года*
4.95%
5 лет*
-1.48%
10 лет*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXE.TO и 0014.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXE.TO
Extendicare Inc.		55.11%108.12%54.90%19.31%-3.86%17.26%-14.91%40.94%-26.10%-2.76%
0014.HK
Hysan Development Co Ltd		-0.40%64.84%-8.99%-36.25%18.91%-11.94%-3.67%-18.03%0.38%24.29%

Correlation

The correlation between EXE.TO and 0014.HK is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2007 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Extendicare Inc.

Hysan Development Co Ltd

Часто сравнивают с EXE.TO:
EXE.TO с CSH-UN.TOEXE.TO с SIA.TOEXE.TO с VHI.TOEXE.TO с BTE.TOEXE.TO с GIL.TOEXE.TO с AAPLEXE.TO с CLS.TO
Часто сравнивают с 0014.HK:
0014.HK с ^HSI0014.HK с SCHD0014.HK с SGOV0014.HK с FQT.DE0014.HK с GNG.AX0014.HK с FRES.L0014.HK с IDR.MC

Доходность на риск

EXE.TO vs. 0014.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE.TO
Ранг доходности на риск EXE.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
0014.HK
Ранг доходности на риск 0014.HK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0014.HK: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0014.HK: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0014.HK: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0014.HK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0014.HK: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE.TO c 0014.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extendicare Inc. (EXE.TO) и Hysan Development Co Ltd (0014.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXE.TO0014.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.04
1.67

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.77
2.34

+3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.30

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.90

2.09

+7.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.62

5.56

+23.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXE.TO vs. 0014.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE.TO на текущий момент составляет 4.04, что выше коэффициента Шарпа 0014.HK равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE.TO и 0014.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXE.TO0014.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04

1.67

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

-0.06

+1.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.00

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.19

+0.20

Просадки

Сравнение просадок EXE.TO и 0014.HK

Максимальная просадка EXE.TO за все время составила -79.65%, что больше максимальной просадки 0014.HK в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE.TO и 0014.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXE.TO0014.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.65%

-66.86%

-12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-20.32%

+6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.07%

-41.30%

+19.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.07%

-55.28%

+33.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-66.86%

+20.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-34.78%

+30.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.43%

-22.08%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

7.59%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE.TO и 0014.HK

Extendicare Inc. (EXE.TO) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с Hysan Development Co Ltd (0014.HK) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что EXE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0014.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXE.TO0014.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.42%

5.90%

+9.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.71%

20.97%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.78%

25.62%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

25.29%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

25.35%

+0.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE.TO и 0014.HK

Дивидендная доходность EXE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности 0014.HK в 6.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0014.HK
Hysan Development Co Ltd		6.15%5.71%9.12%9.29%5.69%5.98%5.06%4.71%3.70%3.26%4.15%3.94%
EXE.TO
Extendicare Inc.		1.55%2.34%4.52%6.59%7.32%6.58%7.23%5.69%7.56%5.25%4.86%4.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXE.TO и 0014.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extendicare Inc. и Hysan Development Co Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. EXE.TO значения в CAD, 0014.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

EXE.TO and 0014.HK have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXE.TO и 0014.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор