PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXCS.L с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXCS.L с IGF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - EXCS.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXCS.L returned 23.24%/yr vs 13.17%/yr for IGF. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. EXCS.L charges 0.18%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности EXCS.L и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXCS.L торгуется в GBP, в то время как IGF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGF были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXCS.L показывает доходность 33.01%, что значительно выше, чем у IGF с доходностью 8.12%.

EXCS.L

1 день
0.44%
1 месяц
0.74%
С начала года
33.01%
6 месяцев
35.91%
1 год
64.27%
3 года*
23.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGF

1 день
-0.76%
1 месяц
0.21%
С начала года
8.12%
6 месяцев
8.05%
1 год
15.45%
3 года*
13.17%
5 лет*
10.99%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXCS.L и IGF

2026 (YTD)20252024202320222021
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		33.01%26.23%5.43%11.04%-8.40%-25.31%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		8.12%12.66%16.82%0.84%10.49%2.51%

Correlation

The correlation between EXCS.L and IGF is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г.

0.25

The correlation between EXCS.L and IGF shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EXCS.L и IGF

Секторы
EXCS.L
IGF

Технологии

45.1%

-

Финансовые услуги

19.5%

-

Промышленность

8.3%
38.8%

Сырьевые материалы

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%

-

Энергетика

4.2%
20.1%

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.3%
41.1%

Здравоохранение

2.2%

-

Недвижимость

1.0%
0.1%

Технологии

EXCS.L
45.1%
IGF

-

Финансовые услуги

EXCS.L
19.5%
IGF

-

Промышленность

EXCS.L
8.3%
IGF
38.8%

Сырьевые материалы

EXCS.L
6.8%
IGF

-

Потребительский циклический сектор

EXCS.L
4.5%
IGF

-

Энергетика

EXCS.L
4.2%
IGF
20.1%

Коммуникационные услуги

EXCS.L
3.4%
IGF

-

Потребительский защитный сектор

EXCS.L
2.9%
IGF

-

Коммунальные услуги

EXCS.L
2.3%
IGF
41.1%

Здравоохранение

EXCS.L
2.2%
IGF

-

Недвижимость

EXCS.L
1.0%
IGF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

EXCS.L vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXCS.L c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXCS.LIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.28
1.62

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
2.29

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.28

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

3.05

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.54

7.95

+11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXCS.L vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXCS.L на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа IGF равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXCS.L и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXCS.LIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

1.62

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.39

-0.11

Просадки

Сравнение просадок EXCS.L и IGF

Максимальная просадка EXCS.L за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки IGF в -40.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCS.L и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXCS.LIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.01%

-40.37%

+5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-5.10%

-6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.79%

-11.18%

-10.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-4.33%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.03%

-7.58%

-13.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

1.96%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EXCS.L и IGF

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что EXCS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXCS.LIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

3.40%

+6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

7.71%

+9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

9.61%

+9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.21%

12.11%

+12.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

15.99%

+8.22%

Сравнение комиссий EXCS.L и IGF

EXCS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXCS.L и IGF

EXCS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		3.01%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Часто задаваемые вопросы

EXCS.L and IGF have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXCS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXCS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.

EXCS.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IGF is Industrials Equities. EXCS.L tracks MSCI EM NR USD, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.18% for EXCS.L and 0.39% for IGF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXCS.L и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор