Сравнение EXCS.L с ETH-USD
EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, EXCS.L returned 23.24%/yr vs -5.24%/yr for ETH-USD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXCS.L и ETH-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXCS.L торгуется в GBP, в то время как ETH-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETH-USD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXCS.L показывает доходность 33.01%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.44%.
EXCS.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 33.01%
- 6 месяцев
- 35.91%
- 1 год
- 64.27%
- 3 года*
- 23.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -26.41%
- С начала года
- -43.44%
- 6 месяцев
- -46.90%
- 1 год
- -32.84%
- 3 года*
- -5.24%
- 5 лет*
- -7.61%
- 10 лет*
- 62.41%
Сравнение доходности по годам EXCS.L и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXCS.L iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 33.01% | 26.23% | 5.43% | 11.04% | -8.40% | -25.31% |
ETH-USD Ethereum | -43.44% | -17.26% | 47.37% | 82.17% | -63.50% | -15.07% |
Correlation
The correlation between EXCS.L and ETH-USD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXCS.L vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
EXCS.L
ETH-USD
Сравнение EXCS.L c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXCS.L | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.96 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.44 | -0.49 | +5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.54 | -0.86 | +20.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXCS.L | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28 | -0.49 | +3.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.76 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок EXCS.L и ETH-USD
Максимальная просадка EXCS.L за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -93.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCS.L и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXCS.L | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.01% | -93.08% | +58.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -66.80% | +55.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.79% | -66.80% | +45.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -65.15% | +58.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.03% | -48.56% | +27.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 44.32% | -41.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXCS.L и ETH-USD
Текущая волатильность для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) составляет 9.64%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 16.35%. Это указывает на то, что EXCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXCS.L | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 16.35% | -6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.19% | 46.86% | -29.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 55.63% | -36.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 58.85% | -34.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.21% | 78.69% | -54.48% |
Часто задаваемые вопросы
EXCS.L and ETH-USD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXCS.L и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор