Сравнение EXA.PA с SMIN.L
EXA.PA (Exail Technologies) and SMIN.L (Smiths Group PLC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EXA.PA in Aerospace & Defense, SMIN.L in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, EXA.PA returned 24.49%/yr vs 10.42%/yr for SMIN.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXA.PA и SMIN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXA.PA торгуется в EUR, в то время как SMIN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMIN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXA.PA показывает доходность 64.17%, что значительно выше, чем у SMIN.L с доходностью 8.41%. За последние 10 лет акции EXA.PA превзошли акции SMIN.L по среднегодовой доходности: 24.49% против 10.42% соответственно.
EXA.PA
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 22.53%
- С начала года
- 64.17%
- 6 месяцев
- 61.99%
- 1 год
- 87.39%
- 3 года*
- 96.37%
- 5 лет*
- 63.28%
- 10 лет*
- 24.49%
SMIN.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам EXA.PA и SMIN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXA.PA Exail Technologies | 64.17% | 369.47% | -10.05% | -1.93% | 21.98% | 75.06% | -24.06% | 106.52% | -45.24% | -25.84% |
SMIN.L Smiths Group PLC | 8.41% | 32.42% | 4.95% | 15.63% | -1.39% | 14.70% | -13.44% | 35.47% | -6.57% | 3.89% |
Correlation
The correlation between EXA.PA and SMIN.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXA.PA vs. SMIN.L — Ранг доходности на риск
EXA.PA
SMIN.L
Сравнение EXA.PA c SMIN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exail Technologies (EXA.PA) и Smiths Group PLC (SMIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXA.PA | SMIN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.56 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 2.28 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXA.PA | SMIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.54 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.54 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.38 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.25 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EXA.PA и SMIN.L
Максимальная просадка EXA.PA за все время составила -85.70%, что больше максимальной просадки SMIN.L в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXA.PA и SMIN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXA.PA | SMIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.70% | -58.89% | -26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.72% | -22.00% | -20.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.72% | -22.16% | -20.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.72% | -22.16% | -20.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.17% | -58.89% | -9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.08% | -6.71% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.21% | -13.83% | -22.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.55% | 5.44% | +16.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXA.PA и SMIN.L
Exail Technologies (EXA.PA) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с Smiths Group PLC (SMIN.L) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что EXA.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXA.PA | SMIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 5.24% | +14.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.86% | 20.78% | +25.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.55% | 22.88% | +42.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.70% | 23.03% | +23.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.07% | 27.30% | +14.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXA.PA и SMIN.L
EXA.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMIN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXA.PA Exail Technologies | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 2.53% | 1.88% | 3.81% | 0.00% | 0.00% | 1.30% |
SMIN.L Smiths Group PLC | 1.86% | 1.96% | 2.55% | 2.36% | 2.48% | 2.39% | 2.33% | 2.72% | 3.27% | 2.90% | 2.97% | 4.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXA.PA и SMIN.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exail Technologies и Smiths Group PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EXA.PA and SMIN.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXA.PA и SMIN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор