Сравнение EXA.PA с CHRT.L
EXA.PA (Exail Technologies) and CHRT.L (Cohort plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, EXA.PA returned 24.49%/yr vs 15.44%/yr for CHRT.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXA.PA и CHRT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXA.PA торгуется в EUR, в то время как CHRT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHRT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXA.PA показывает доходность 64.17%, что значительно выше, чем у CHRT.L с доходностью 42.82%. За последние 10 лет акции EXA.PA превзошли акции CHRT.L по среднегодовой доходности: 24.49% против 15.44% соответственно.
EXA.PA
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 22.53%
- С начала года
- 64.17%
- 6 месяцев
- 61.99%
- 1 год
- 87.39%
- 3 года*
- 96.37%
- 5 лет*
- 63.28%
- 10 лет*
- 24.49%
CHRT.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 13.12%
- С начала года
- 42.82%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- -20.57%
- 3 года*
- 40.16%
- 5 лет*
- 18.06%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение доходности по годам EXA.PA и CHRT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXA.PA Exail Technologies | 64.17% | 369.47% | -10.05% | -1.93% | 21.98% | 75.06% | -24.06% | 106.52% | -45.24% | -25.84% |
CHRT.L Cohort plc | 42.82% | -20.04% | 109.61% | 15.85% | -8.76% | -8.54% | -15.48% | 106.47% | 13.12% | -19.13% |
Correlation
The correlation between EXA.PA and CHRT.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.12 |
Over the past year, EXA.PA and CHRT.L have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXA.PA vs. CHRT.L — Ранг доходности на риск
EXA.PA
CHRT.L
Сравнение EXA.PA c CHRT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exail Technologies (EXA.PA) и Cohort plc (CHRT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXA.PA | CHRT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.42 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | -0.73 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXA.PA | CHRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.41 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.44 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.43 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.00 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок EXA.PA и CHRT.L
Максимальная просадка EXA.PA за все время составила -85.70%, что меньше максимальной просадки CHRT.L в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXA.PA и CHRT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXA.PA | CHRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.70% | -99.32% | +13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.72% | -48.43% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.72% | -48.43% | +5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.72% | -48.43% | +5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.17% | -48.43% | -19.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.08% | -80.43% | +70.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.21% | -83.41% | +47.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.55% | 28.00% | -6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXA.PA и CHRT.L
Exail Technologies (EXA.PA) и Cohort plc (CHRT.L) имеют волатильность 19.71% и 20.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXA.PA | CHRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 20.10% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.86% | 36.74% | +9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.55% | 50.06% | +15.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.70% | 41.40% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.07% | 35.92% | +6.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXA.PA и CHRT.L
EXA.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHRT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRT.L Cohort plc | 1.32% | 1.80% | 1.36% | 2.41% | 2.43% | 1.42% | 2.15% | 1.26% | 2.16% | 2.09% | 1.46% | 1.31% |
EXA.PA Exail Technologies | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 2.53% | 1.88% | 3.81% | 0.00% | 0.00% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXA.PA и CHRT.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exail Technologies и Cohort plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EXA.PA and CHRT.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXA.PA и CHRT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор