PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWU с FIDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWU с FIDU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EWU (iShares MSCI United Kingdom ETF) and FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) are both exchange-traded funds - EWU is a Europe Equities fund tracking the MSCI United Kingdom Index, while FIDU is a Industrials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWU returned 8.18%/yr vs 14.15%/yr for FIDU. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWU charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for FIDU.

Доходность

Сравнение доходности EWU и FIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWU показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у FIDU с доходностью 14.14%. За последние 10 лет акции EWU уступали акциям FIDU по среднегодовой доходности: 8.18% против 14.15% соответственно.

EWU

1 день
0.11%
1 месяц
-0.58%
С начала года
5.57%
6 месяцев
9.86%
1 год
19.69%
3 года*
16.92%
5 лет*
10.75%
10 лет*
8.18%

FIDU

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.01%
С начала года
14.14%
6 месяцев
14.45%
1 год
24.81%
3 года*
21.68%
5 лет*
12.89%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWU и FIDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		5.57%34.95%6.74%12.40%-4.39%18.19%-11.80%21.29%-14.30%21.54%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		14.14%18.61%16.51%22.62%-8.36%20.96%13.72%30.69%-13.85%22.22%

Correlation

The correlation between EWU and FIDU is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.66

The correlation between EWU and FIDU has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWU и FIDU

Секторы
EWU
FIDU

Финансовые услуги

26.6%
0.2%

Здравоохранение

13.9%
0.0%

Потребительский защитный сектор

13.9%

-

Промышленность

12.7%
92.1%

Энергетика

11.1%
0.0%

Сырьевые материалы

9.1%
0.2%

Коммунальные услуги

4.9%
0.1%

Потребительский циклический сектор

3.6%
1.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
0.0%

Технологии

0.6%
6.4%

Недвижимость

0.6%

-

Финансовые услуги

EWU
26.6%
FIDU
0.2%

Здравоохранение

EWU
13.9%
FIDU
0.0%

Потребительский защитный сектор

EWU
13.9%
FIDU

-

Промышленность

EWU
12.7%
FIDU
92.1%

Энергетика

EWU
11.1%
FIDU
0.0%

Сырьевые материалы

EWU
9.1%
FIDU
0.2%

Коммунальные услуги

EWU
4.9%
FIDU
0.1%

Потребительский циклический сектор

EWU
3.6%
FIDU
1.0%

Коммуникационные услуги

EWU
2.2%
FIDU
0.0%

Технологии

EWU
0.6%
FIDU
6.4%

Недвижимость

EWU
0.6%
FIDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI United Kingdom ETF

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Часто сравнивают с EWU:
EWU с FLGBEWU с EWUSEWU с SPYEWU с FEZEWU с FKUEWU с BNDWEWU с VOO
Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с EXIFIDU с HONFIDU с SPYFIDU с VOO

Доходность на риск

EWU vs. FIDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWU
Ранг доходности на риск EWU: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWU c FIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWUFIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.51

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.20

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.04

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

8.40

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWU vs. FIDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDU равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и FIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWUFIDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.51

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.66

-0.39

Просадки

Сравнение просадок EWU и FIDU

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что больше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и FIDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWUFIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.99%

-42.31%

-21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-12.23%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-20.52%

+7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-22.87%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.33%

-42.31%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-1.95%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-4.80%

-9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.96%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и FIDU

iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) имеют волатильность 4.68% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWUFIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.59%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

13.60%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

16.59%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

18.29%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

20.32%

-1.47%

Сравнение комиссий EWU и FIDU

EWU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FIDU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и FIDU

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности FIDU в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		3.53%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.96%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%

Часто задаваемые вопросы

EWU and FIDU have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWU has higher volatility (4.68%) compared to FIDU (4.59%). In terms of maximum drawdown, EWU dropped -63.99% vs FIDU's -42.31%.

On 10-year performance, FIDU leads with 14.15% vs 8.18% for EWU. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIDU has performed better with a 14.15% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for EWU.

EWU has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 0.96% for FIDU.

EWU is categorized as Europe Equities, while FIDU is Industrials Equities. EWU tracks MSCI United Kingdom Index, while FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for EWU and 0.08% for FIDU.

FIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWU и FIDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор