PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWQ с PSCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWQ с PSCC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EWQ (iShares MSCI France ETF) and PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - EWQ is a Europe Equities fund tracking the MSCI France Index, while PSCC is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWQ returned 9.55%/yr vs 6.33%/yr for PSCC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EWQ charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for PSCC.

Доходность

Сравнение доходности EWQ и PSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI France ETF (EWQ) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWQ показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у PSCC с доходностью 7.32%. За последние 10 лет акции EWQ превзошли акции PSCC по среднегодовой доходности: 9.55% против 6.33% соответственно.

EWQ

1 день
0.42%
1 месяц
-0.46%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.53%
1 год
8.79%
3 года*
9.62%
5 лет*
6.16%
10 лет*
9.55%

PSCC

1 день
0.15%
1 месяц
0.66%
С начала года
7.32%
6 месяцев
6.98%
1 год
-2.67%
3 года*
-0.78%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWQ и PSCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWQ
iShares MSCI France ETF		1.24%28.90%-5.63%21.71%-12.05%21.43%2.86%26.69%-12.90%29.11%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		7.32%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%

Correlation

The correlation between EWQ and PSCC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.48

Сравнение распределения секторов EWQ и PSCC

Секторы
EWQ
PSCC

Промышленность

31.7%
3.0%

Финансовые услуги

12.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.0%
2.9%

Здравоохранение

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

8.3%
90.4%

Энергетика

8.0%

-

Сырьевые материалы

7.0%
3.8%

Технологии

4.1%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

1.4%

-

Промышленность

EWQ
31.7%
PSCC
3.0%

Финансовые услуги

EWQ
12.8%
PSCC

-

Потребительский циклический сектор

EWQ
12.0%
PSCC
2.9%

Здравоохранение

EWQ
8.4%
PSCC

-

Потребительский защитный сектор

EWQ
8.3%
PSCC
90.4%

Энергетика

EWQ
8.0%
PSCC

-

Сырьевые материалы

EWQ
7.0%
PSCC
3.8%

Технологии

EWQ
4.1%
PSCC

-

Коммуникационные услуги

EWQ
3.0%
PSCC

-

Коммунальные услуги

EWQ
2.6%
PSCC

-

Недвижимость

EWQ
1.4%
PSCC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI France ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с EWQ:
EWQ с EWGEWQ с EPOLEWQ с EWIEWQ с EWLEWQ с FEZEWQ с EWOEWQ с EWN
Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с CAGPSCC с PSCMPSCC с PSCUPSCC с IYKPSCC с SMLVPSCC с PSCI

Доходность на риск

EWQ vs. PSCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWQ
Ранг доходности на риск EWQ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWQ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWQ c PSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France ETF (EWQ) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWQPSCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
-0.16

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
-0.12

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.99

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.18

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

-0.31

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWQ vs. PSCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWQ на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа PSCC равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWQ и PSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWQPSCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

-0.16

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.01

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.33

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.56

-0.29

Просадки

Сравнение просадок EWQ и PSCC

Максимальная просадка EWQ за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWQ и PSCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWQPSCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-33.61%

-27.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-15.17%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-23.36%

+8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-23.36%

-8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

-33.61%

-5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-16.21%

+10.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.07%

-5.98%

-10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

8.70%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EWQ и PSCC

iShares MSCI France ETF (EWQ) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что EWQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWQPSCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

4.66%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

10.79%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

16.50%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

18.24%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

19.29%

+1.53%

Сравнение комиссий EWQ и PSCC

EWQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSCC в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWQ и PSCC

Дивидендная доходность EWQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности PSCC в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWQ
iShares MSCI France ETF		2.60%2.63%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.07%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%

Часто задаваемые вопросы

EWQ and PSCC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWQ has higher volatility (5.24%) compared to PSCC (4.66%). In terms of maximum drawdown, EWQ dropped -61.41% vs PSCC's -33.61%.

On 10-year performance, EWQ leads with 9.55% vs 6.33% for PSCC. On fees, PSCC is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCC has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWQ has performed better with a 9.55% return vs 6.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for EWQ.

EWQ has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.07% for PSCC.

EWQ is categorized as Europe Equities, while PSCC is Consumer Staples Equities. EWQ tracks MSCI France Index, while PSCC tracks S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for EWQ and 0.29% for PSCC.

EWQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWQ и PSCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор