PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWP с VAPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWP с VAPX.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EWP (iShares MSCI Spain ETF) and VAPX.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index, while VAPX.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWP returned 11.50%/yr vs 11.74%/yr for VAPX.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EWP charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for VAPX.L.

Доходность

Сравнение доходности EWP и VAPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EWP торгуется в USD, в то время как VAPX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VAPX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у VAPX.L с доходностью 39.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWP имеют среднегодовую доходность 11.50%, а акции VAPX.L немного впереди с 11.74%.

EWP

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.00%
С начала года
5.10%
6 месяцев
9.82%
1 год
33.13%
3 года*
30.85%
5 лет*
16.75%
10 лет*
11.50%

VAPX.L

1 день
0.35%
1 месяц
-2.11%
С начала года
39.58%
6 месяцев
44.97%
1 год
70.32%
3 года*
25.08%
5 лет*
10.60%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWP и VAPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWP
iShares MSCI Spain ETF		5.10%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%
VAPX.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing		39.58%41.25%-5.11%9.37%-12.16%0.91%18.84%17.37%-14.69%31.84%

Correlation

The correlation between EWP and VAPX.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.49

The correlation between EWP and VAPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWP и VAPX.L

Секторы
EWP
VAPX.L

Финансовые услуги

41.4%
25.3%

Коммунальные услуги

21.2%
2.0%

Промышленность

16.1%
12.5%

Энергетика

5.3%
2.3%

Технологии

4.9%
30.2%

Потребительский циклический сектор

4.0%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.4%

Недвижимость

2.9%
4.9%

Здравоохранение

1.3%
3.3%

Сырьевые материалы

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Финансовые услуги

EWP
41.4%
VAPX.L
25.3%

Коммунальные услуги

EWP
21.2%
VAPX.L
2.0%

Промышленность

EWP
16.1%
VAPX.L
12.5%

Энергетика

EWP
5.3%
VAPX.L
2.3%

Технологии

EWP
4.9%
VAPX.L
30.2%

Потребительский циклический сектор

EWP
4.0%
VAPX.L
5.3%

Коммуникационные услуги

EWP
2.9%
VAPX.L
2.4%

Недвижимость

EWP
2.9%
VAPX.L
4.9%

Здравоохранение

EWP
1.3%
VAPX.L
3.3%

Сырьевые материалы

EWP

-

VAPX.L
9.5%

Потребительский защитный сектор

EWP

-

VAPX.L
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Spain ETF

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ
Часто сравнивают с VAPX.L:
VAPX.L с HMXJ.LVAPX.L с VFEG.LVAPX.L с V3PA.DEVAPX.L с EIXVAPX.L с INAA.LVAPX.L с VTVAPX.L с SPHD

Доходность на риск

EWP vs. VAPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VAPX.L
Ранг доходности на риск VAPX.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPX.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPX.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPX.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPX.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPX.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c VAPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWPVAPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
3.02

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.68

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.54

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

4.63

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

17.93

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWP vs. VAPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа VAPX.L равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и VAPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWPVAPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

3.02

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.55

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.43

-0.12

Просадки

Сравнение просадок EWP и VAPX.L

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки VAPX.L в -38.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и VAPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWPVAPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-38.96%

-22.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-15.09%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-20.38%

+8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-31.90%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

-38.96%

-7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-9.65%

+6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-10.17%

-11.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.91%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и VAPX.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Spain ETF (EWP) составляет 5.07%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) волатильность равна 12.47%. Это указывает на то, что EWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWPVAPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

12.47%

-7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

20.85%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

23.25%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

19.18%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

19.32%

+2.92%

Сравнение комиссий EWP и VAPX.L

EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VAPX.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и VAPX.L

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности VAPX.L в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.16%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
VAPX.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing		1.91%2.70%3.47%3.53%4.32%3.51%2.08%3.39%3.52%3.10%2.71%3.49%

Часто задаваемые вопросы

EWP and VAPX.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAPX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAPX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.

EWP is categorized as Europe Equities, while VAPX.L is Asia Pacific Equities. EWP tracks MSCI Spain Index, while VAPX.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for EWP and 0.15% for VAPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWP и VAPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор