Сравнение EWP с USD=X
EWP (iShares MSCI Spain ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, EWP returned 11.50%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности EWP и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EWP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 11.50%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам EWP и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 5.10% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWP vs. USD=X — Ранг доходности на риск
EWP
USD=X
Сравнение EWP c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWP | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWP | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок EWP и USD=X
Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWP | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.19% | 0.00% | -61.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | 0.00% | -11.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.19% | 0.00% | -12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | 0.00% | -33.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.36% | 0.00% | -46.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | 0.00% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.43% | 0.00% | -21.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 0.00% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWP и USD=X
iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWP | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 0.00% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 0.00% | +15.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 0.00% | +18.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 0.00% | +20.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 0.00% | +22.24% |
Часто задаваемые вопросы
EWP has higher volatility (5.07%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, EWP dropped -61.19% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для EWP и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор