PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWP с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWP с SHLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EWP (iShares MSCI Spain ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, EWP returned 33.13% vs 8.97% for SHLD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWP и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.65%.

EWP

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.00%
С начала года
5.10%
6 месяцев
9.82%
1 год
33.13%
3 года*
30.85%
5 лет*
16.75%
10 лет*
11.50%

SHLD

1 день
0.03%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-0.77%
1 год
8.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWP и SHLD

2026 (YTD)202520242023
EWP
iShares MSCI Spain ETF		5.10%78.03%5.70%11.90%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.65%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between EWP and SHLD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.35

Сравнение распределения секторов EWP и SHLD

Секторы
EWP
SHLD

Финансовые услуги

41.4%

-

Коммунальные услуги

21.2%

-

Промышленность

16.1%
88.2%

Энергетика

5.3%

-

Технологии

4.9%
11.8%

Потребительский циклический сектор

4.0%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Недвижимость

2.9%

-

Здравоохранение

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

EWP
41.4%
SHLD

-

Коммунальные услуги

EWP
21.2%
SHLD

-

Промышленность

EWP
16.1%
SHLD
88.2%

Энергетика

EWP
5.3%
SHLD

-

Технологии

EWP
4.9%
SHLD
11.8%

Потребительский циклический сектор

EWP
4.0%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

EWP
2.9%
SHLD

-

Недвижимость

EWP
2.9%
SHLD

-

Здравоохранение

EWP
1.3%
SHLD

-

Сырьевые материалы

EWP

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

EWP

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Spain ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

EWP vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWPSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.37

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
0.70

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.08

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

0.45

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

1.16

+9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWP vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWPSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.37

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.98

-1.67

Просадки

Сравнение просадок EWP и SHLD

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWPSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-20.10%

-41.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-20.10%

+8.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-19.16%

+16.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-3.26%

-18.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

7.78%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и SHLD

Текущая волатильность для iShares MSCI Spain ETF (EWP) составляет 5.07%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что EWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWPSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

7.64%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

19.39%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

24.20%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

21.14%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

21.14%

+1.10%

Сравнение комиссий EWP и SHLD

И EWP, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и SHLD

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.16%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWP and SHLD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (7.64%) compared to EWP (5.07%). In terms of maximum drawdown, EWP dropped -61.19% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, EWP leads with 33.13% vs 8.97% for SHLD. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, EWP has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EWP has performed better with a 33.13% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWP and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.

EWP has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.56% for SHLD.

EWP is categorized as Europe Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. EWP tracks MSCI Spain Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWP и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор