PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWP с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWP с QQQI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EWP (iShares MSCI Spain ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. EWP is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, EWP returned 33.13% vs 25.86% for QQQI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EWP charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности EWP и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 9.93%.

EWP

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.00%
С начала года
5.10%
6 месяцев
9.82%
1 год
33.13%
3 года*
30.85%
5 лет*
16.75%
10 лет*
11.50%

QQQI

1 день
1.27%
1 месяц
-0.05%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.25%
1 год
25.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWP и QQQI

2026 (YTD)20252024
EWP
iShares MSCI Spain ETF		5.10%78.03%9.27%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		9.93%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between EWP and QQQI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.40

The correlation between EWP and QQQI shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWP и QQQI

Секторы
EWP
QQQI

Финансовые услуги

41.4%
0.3%

Коммунальные услуги

21.2%
1.5%

Промышленность

16.1%
3.3%

Энергетика

5.3%
0.7%

Технологии

4.9%
53.3%

Потребительский циклический сектор

4.0%
12.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
15.7%

Недвижимость

2.9%
0.1%

Здравоохранение

1.3%
4.3%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

EWP
41.4%
QQQI
0.3%

Коммунальные услуги

EWP
21.2%
QQQI
1.5%

Промышленность

EWP
16.1%
QQQI
3.3%

Энергетика

EWP
5.3%
QQQI
0.7%

Технологии

EWP
4.9%
QQQI
53.3%

Потребительский циклический сектор

EWP
4.0%
QQQI
12.1%

Коммуникационные услуги

EWP
2.9%
QQQI
15.7%

Недвижимость

EWP
2.9%
QQQI
0.1%

Здравоохранение

EWP
1.3%
QQQI
4.3%

Сырьевые материалы

EWP

-

QQQI
1.2%

Потребительский защитный сектор

EWP

-

QQQI
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Spain ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

EWP vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWPQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.91

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.48

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.70

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

11.98

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWP vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWPQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.91

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.22

-0.91

Просадки

Сравнение просадок EWP и QQQI

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWPQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-20.00%

-41.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-9.61%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-3.26%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-2.20%

-19.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.16%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и QQQI

iShares MSCI Spain ETF (EWP) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеют волатильность 5.07% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWPQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.07%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

10.75%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

13.65%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

17.25%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

17.25%

+4.99%

Сравнение комиссий EWP и QQQI

EWP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и QQQI

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности QQQI в 13.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.16%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.61%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWP and QQQI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (5.07%) compared to EWP (5.07%). In terms of maximum drawdown, EWP dropped -61.19% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, EWP leads with 33.13% vs 25.86% for QQQI. On fees, EWP is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EWP has performed better with a 33.13% return vs 25.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.61%, compared with 2.16% for EWP.

EWP is categorized as Europe Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.50% for EWP and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWP и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор