PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWP с NOVN.SW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWP с NOVN.SW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EWP (iShares MSCI Spain ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index, while NOVN.SW (Novartis AG) is a stock. Over the past 10 years, EWP returned 11.50%/yr vs 12.27%/yr for NOVN.SW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EWP и NOVN.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Novartis AG (NOVN.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EWP торгуется в USD, в то время как NOVN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVN.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у NOVN.SW с доходностью 9.27%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям NOVN.SW по среднегодовой доходности: 11.50% против 12.27% соответственно.

EWP

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.00%
С начала года
5.10%
6 месяцев
9.82%
1 год
33.13%
3 года*
30.85%
5 лет*
16.75%
10 лет*
11.50%

NOVN.SW

1 день
2.41%
1 месяц
0.52%
С начала года
9.27%
6 месяцев
14.43%
1 год
28.10%
3 года*
19.80%
5 лет*
15.74%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWP и NOVN.SW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWP
iShares MSCI Spain ETF		5.10%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%
NOVN.SW
Novartis AG		9.27%46.11%0.96%22.94%7.48%-3.63%4.07%30.55%5.39%21.32%

Correlation

The correlation between EWP and NOVN.SW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Spain ETF

Novartis AG

Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ
Часто сравнивают с NOVN.SW:
NOVN.SW с NvoNOVN.SW с RHHBYNOVN.SW с NOVNOVN.SW с FLSWNOVN.SW с NESN.SWNOVN.SW с LLYNOVN.SW с VOO

Доходность на риск

EWP vs. NOVN.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NOVN.SW
Ранг доходности на риск NOVN.SW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVN.SW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVN.SW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVN.SW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVN.SW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVN.SW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c NOVN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Novartis AG (NOVN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWPNOVN.SWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.45

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.95

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.28

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

5.55

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWP vs. NOVN.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOVN.SW равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и NOVN.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWPNOVN.SWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.45

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.55

-0.24

Просадки

Сравнение просадок EWP и NOVN.SW

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки NOVN.SW в -40.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и NOVN.SW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWPNOVN.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-40.85%

-20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-13.01%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-19.68%

+7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-21.10%

-12.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

-24.72%

-21.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-10.88%

+7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-9.01%

-12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

5.30%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и NOVN.SW

Текущая волатильность для iShares MSCI Spain ETF (EWP) составляет 5.07%, в то время как у Novartis AG (NOVN.SW) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что EWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWPNOVN.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

6.66%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

15.00%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

20.53%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

19.42%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

18.99%

+3.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и NOVN.SW

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности NOVN.SW в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.16%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
NOVN.SW
Novartis AG		3.19%3.19%3.72%3.77%3.91%3.94%3.72%3.27%3.98%3.98%4.35%3.58%

Часто задаваемые вопросы

EWP and NOVN.SW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWP и NOVN.SW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор