PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWP с MLPD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWP с MLPD.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EWP (iShares MSCI Spain ETF) and MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index, while MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWP returned 11.50%/yr vs 7.11%/yr for MLPD.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWP и MLPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у MLPD.L с доходностью 18.82%. За последние 10 лет акции EWP превзошли акции MLPD.L по среднегодовой доходности: 11.50% против 7.11% соответственно.

EWP

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.00%
С начала года
5.10%
6 месяцев
9.82%
1 год
33.13%
3 года*
30.85%
5 лет*
16.75%
10 лет*
11.50%

MLPD.L

1 день
-0.49%
1 месяц
1.36%
С начала года
18.82%
6 месяцев
14.62%
1 год
15.61%
3 года*
18.84%
5 лет*
16.46%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWP и MLPD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWP
iShares MSCI Spain ETF		5.10%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.82%2.34%22.53%19.70%31.82%36.90%-31.38%7.22%-14.92%-8.67%

Correlation

The correlation between EWP and MLPD.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г.

0.24

The correlation between EWP and MLPD.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWP и MLPD.L

Секторы
EWP
MLPD.L

Финансовые услуги

41.4%

-

Коммунальные услуги

21.2%
3.2%

Промышленность

16.1%
0.2%

Энергетика

5.3%
96.7%

Технологии

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.0%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Недвижимость

2.9%

-

Здравоохранение

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

EWP
41.4%
MLPD.L

-

Коммунальные услуги

EWP
21.2%
MLPD.L
3.2%

Промышленность

EWP
16.1%
MLPD.L
0.2%

Энергетика

EWP
5.3%
MLPD.L
96.7%

Технологии

EWP
4.9%
MLPD.L

-

Потребительский циклический сектор

EWP
4.0%
MLPD.L

-

Коммуникационные услуги

EWP
2.9%
MLPD.L

-

Недвижимость

EWP
2.9%
MLPD.L

-

Здравоохранение

EWP
1.3%
MLPD.L

-

Сырьевые материалы

EWP

-

MLPD.L

-

Потребительский защитный сектор

EWP

-

MLPD.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Spain ETF

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ
Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN

Доходность на риск

EWP vs. MLPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c MLPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWPMLPD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.09

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.55

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.83

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

4.68

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWP vs. MLPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа MLPD.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и MLPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWPMLPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.09

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.25

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.13

+0.19

Просадки

Сравнение просадок EWP и MLPD.L

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки MLPD.L в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и MLPD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWPMLPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-82.22%

+21.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-8.48%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-17.24%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-21.78%

-12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

-75.74%

+29.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-3.16%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-28.08%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.33%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и MLPD.L

iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWPMLPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.46%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

10.93%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

14.24%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

20.36%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

28.33%

-6.09%

Сравнение комиссий EWP и MLPD.L

И EWP, и MLPD.L имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и MLPD.L

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности MLPD.L в 7.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.16%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.56%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%

Часто задаваемые вопросы

EWP and MLPD.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EWP and MLPD.L have the same expense ratio: 0.50% per year.

EWP is categorized as Europe Equities, while MLPD.L is Energy Equities. EWP tracks MSCI Spain Index, while MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWP и MLPD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор