Сравнение EWP с IWDA.AS
EWP (iShares MSCI Spain ETF) and IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index, while IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWP returned 11.50%/yr vs 13.07%/yr for IWDA.AS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWP charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.AS.
Доходность
Сравнение доходности EWP и IWDA.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EWP торгуется в USD, в то время как IWDA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EWP показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у IWDA.AS с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям IWDA.AS по среднегодовой доходности: 11.50% против 13.07% соответственно.
EWP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 11.50%
IWDA.AS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам EWP и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 5.10% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 9.79% | 21.46% | 19.36% | 23.68% | -18.74% | 23.51% | 15.60% | 27.07% | -8.63% | 22.70% |
Correlation
The correlation between EWP and IWDA.AS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г. | 0.53 |
The correlation between EWP and IWDA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWP vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
EWP
IWDA.AS
Сравнение EWP c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWP | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.05 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 13.16 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWP | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.22 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.75 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.81 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.68 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок EWP и IWDA.AS
Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и IWDA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWP | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.19% | -34.11% | -27.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -8.39% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.19% | -17.83% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -25.94% | -7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.36% | -34.11% | -12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -0.51% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.43% | -4.64% | -16.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.95% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWP и IWDA.AS
iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWP | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 2.94% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 8.59% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 11.51% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 15.47% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 15.80% | +6.44% |
Сравнение комиссий EWP и IWDA.AS
EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWP и IWDA.AS
Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.16% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWP and IWDA.AS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.
EWP is categorized as Europe Equities, while IWDA.AS is Global Equities. EWP tracks MSCI Spain Index, while IWDA.AS tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.50% for EWP and 0.20% for IWDA.AS.
Подберите оптимальное распределение для EWP и IWDA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор