PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWP с DXSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWP с DXSA.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EWP (iShares MSCI Spain ETF) and DXSA.DE (Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D) are both Europe Equities funds - EWP tracks the MSCI Spain Index while DXSA.DE tracks the EURO STOXX® Quality Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWP returned 11.50%/yr vs 9.44%/yr for DXSA.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWP charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for DXSA.DE.

Доходность

Сравнение доходности EWP и DXSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EWP торгуется в USD, в то время как DXSA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXSA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у DXSA.DE с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции EWP превзошли акции DXSA.DE по среднегодовой доходности: 11.50% против 9.44% соответственно.

EWP

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.00%
С начала года
5.10%
6 месяцев
9.82%
1 год
33.13%
3 года*
30.85%
5 лет*
16.75%
10 лет*
11.50%

DXSA.DE

1 день
0.34%
1 месяц
0.87%
С начала года
8.00%
6 месяцев
11.34%
1 год
21.24%
3 года*
22.69%
5 лет*
10.98%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWP и DXSA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWP
iShares MSCI Spain ETF		5.10%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%
DXSA.DE
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D		8.00%50.60%4.05%21.66%-14.79%9.31%-0.19%19.95%-17.10%26.01%

Correlation

The correlation between EWP and DXSA.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2007 г.

0.69

The correlation between EWP and DXSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Spain ETF

Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ
Часто сравнивают с DXSA.DE:
DXSA.DE с FLXD.DEDXSA.DE с DGRODXSA.DE с IDVY.ASDXSA.DE с VDIV.DEDXSA.DE с QDVX.DEDXSA.DE с XY7D.DEDXSA.DE с LGGE.DE

Доходность на риск

EWP vs. DXSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DXSA.DE
Ранг доходности на риск DXSA.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSA.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSA.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSA.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSA.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSA.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c DXSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWPDXSA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.70

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.30

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.31

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

7.45

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWP vs. DXSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXSA.DE равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и DXSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWPDXSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.62

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.11

+0.21

Просадки

Сравнение просадок EWP и DXSA.DE

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки DXSA.DE в -73.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и DXSA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWPDXSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-73.18%

+11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-9.38%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-15.04%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-36.10%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

-40.78%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-1.15%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-28.84%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.91%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и DXSA.DE

iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWPDXSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

3.39%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

9.91%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

12.75%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

17.57%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

18.04%

+4.20%

Сравнение комиссий EWP и DXSA.DE

EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DXSA.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и DXSA.DE

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности DXSA.DE в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXSA.DE
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D		4.51%4.96%5.39%4.32%4.62%5.73%5.96%2.34%4.64%3.00%2.93%0.14%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.16%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%

Часто задаваемые вопросы

EWP and DXSA.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXSA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.

EWP tracks MSCI Spain Index, while DXSA.DE tracks EURO STOXX® Quality Dividend 50. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for EWP and 0.30% for DXSA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWP и DXSA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор