PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWL с EXS1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWL с EXS1.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EWL (iShares MSCI Switzerland ETF) and EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds from iShares - EWL tracks the MSCI Switzerland Index while EXS1.DE tracks the DAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWL returned 9.53%/yr vs 9.13%/yr for EXS1.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWL charges 0.50%/yr vs 0.16%/yr for EXS1.DE.

Доходность

Сравнение доходности EWL и EXS1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EWL торгуется в USD, в то время как EXS1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXS1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWL показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у EXS1.DE с доходностью 0.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWL имеют среднегодовую доходность 9.53%, а акции EXS1.DE немного отстают с 9.13%.

EWL

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.41%
С начала года
1.62%
6 месяцев
5.49%
1 год
11.58%
3 года*
11.54%
5 лет*
5.97%
10 лет*
9.53%

EXS1.DE

1 день
0.69%
1 месяц
0.93%
С начала года
0.15%
6 месяцев
3.12%
1 год
4.04%
3 года*
18.59%
5 лет*
8.07%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWL и EXS1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.62%32.92%-2.80%17.67%-18.89%20.20%11.80%31.58%-9.21%23.34%
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)		0.15%38.44%11.32%23.23%-17.60%6.08%13.04%22.03%-22.32%28.18%

Correlation

The correlation between EWL and EXS1.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

0.64

The correlation between EWL and EXS1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Switzerland ETF

iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EWL:
EWL с FLSWEWL с EWQEWL с FSZEWL с EWOEWL с VTWNXEWL с TCIEXEWL с IDAP.L
Часто сравнивают с EXS1.DE:
EXS1.DE с SPYEXS1.DE с FLSWEXS1.DE с SXRT.DEEXS1.DE с ^NDXEXS1.DE с ICGA.DEEXS1.DE с DAXX.LEXS1.DE с ^STOXX

Доходность на риск

EWL vs. EXS1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWL
Ранг доходности на риск EWL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EXS1.DE
Ранг доходности на риск EXS1.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXS1.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXS1.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXS1.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXS1.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXS1.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWL c EXS1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWLEXS1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.23

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
0.45

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

0.28

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

0.87

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWL vs. EXS1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWL на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа EXS1.DE равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWL и EXS1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWLEXS1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.23

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.39

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.44

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.20

+0.15

Просадки

Сравнение просадок EWL и EXS1.DE

Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки EXS1.DE в -61.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и EXS1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWLEXS1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-61.43%

+9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-14.41%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-15.92%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-39.42%

+10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.99%

-45.47%

+16.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-3.71%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-15.82%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

4.59%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EWL и EXS1.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) составляет 4.22%, в то время как у iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что EWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXS1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWLEXS1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.66%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

14.44%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

17.62%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

20.44%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

20.57%

-4.10%

Сравнение комиссий EWL и EXS1.DE

EWL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EXS1.DE в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWL и EXS1.DE

Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как EXS1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.68%1.71%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%0.48%0.73%0.66%

Часто задаваемые вопросы

EWL and EXS1.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXS1.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXS1.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.50% for EWL.

EWL tracks MSCI Switzerland Index, while EXS1.DE tracks DAX®. Their fees differ too: 0.50% for EWL and 0.16% for EXS1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWL и EXS1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор