PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWA с WIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWA с WIP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EWA (iShares MSCI-Australia ETF) and WIP (SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF) are both exchange-traded funds - EWA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Australia Index, while WIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, EWA returned 8.12%/yr vs 1.51%/yr for WIP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWA и WIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 7.18%, что значительно выше, чем у WIP с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции EWA превзошли акции WIP по среднегодовой доходности: 8.12% против 1.51% соответственно.

EWA

1 день
0.04%
1 месяц
-4.98%
С начала года
7.18%
6 месяцев
8.80%
1 год
9.92%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.93%
10 лет*
8.12%

WIP

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.95%
С начала года
3.03%
6 месяцев
4.34%
1 год
8.35%
3 года*
4.44%
5 лет*
-0.96%
10 лет*
1.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWA и WIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		7.18%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		3.03%15.18%-8.71%8.84%-15.54%-4.15%8.37%8.62%-5.97%12.73%

Correlation

The correlation between EWA and WIP is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.43

The correlation between EWA and WIP shifts across timeframes, from 0.42 (10 years) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI-Australia ETF

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с ^N225EWA с VOOEWA с SPY
Часто сравнивают с WIP:
WIP с VTIPWIP с EMLCWIP с USHYWIP с ARGTWIP с FLOTWIP с FBNDWIP с BNDW

Доходность на риск

EWA vs. WIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 2424
Ранг коэф-та Мартина
WIP
Ранг доходности на риск WIP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWA c WIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWAWIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.95

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
1.36

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

1.62

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

4.84

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWA vs. WIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа WIP равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и WIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWAWIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.95

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.08

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.15

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.12

+0.17

Просадки

Сравнение просадок EWA и WIP

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки WIP в -29.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и WIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWAWIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-29.60%

-37.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-5.16%

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-11.16%

-10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-28.84%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-28.84%

-16.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-5.04%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-8.58%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

1.73%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и WIP

iShares MSCI-Australia ETF (EWA) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что EWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWAWIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

3.11%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

6.96%

+7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

8.81%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

11.46%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

10.17%

+12.46%

Сравнение комиссий EWA и WIP

И EWA, и WIP имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWA и WIP

Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности WIP в 5.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		3.00%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		5.86%5.51%6.06%6.54%11.15%4.63%1.59%2.49%4.05%1.91%1.27%1.14%

Часто задаваемые вопросы

EWA and WIP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWA has higher volatility (4.98%) compared to WIP (3.11%). In terms of maximum drawdown, EWA dropped -66.98% vs WIP's -29.60%.

On 10-year performance, EWA leads with 8.12% vs 1.51% for WIP. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, WIP has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWA has performed better with a 8.12% return vs 1.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWA and WIP have the same expense ratio: 0.50% per year.

WIP has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 3.00% for EWA.

EWA is categorized as Asia Pacific Equities, while WIP is Inflation-Protected Bonds. EWA tracks MSCI Australia Index, while WIP tracks FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD). They also come from different issuers: iShares and State Street.

WIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWA и WIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор