PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTR с RWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVTR с RWK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) and RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - EVTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Eaton Vance, while RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. EVTR is actively managed, while RWK is passively managed. Over the past year, EVTR returned 5.42% vs 26.47% for RWK. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. EVTR charges 0.32%/yr vs 0.39%/yr for RWK.

Доходность

Сравнение доходности EVTR и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVTR показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у RWK с доходностью 12.60%.

EVTR

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.39%
1 год
5.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RWK

1 день
0.33%
1 месяц
1.42%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.51%
1 год
26.47%
3 года*
16.89%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVTR и RWK

2026 (YTD)20252024
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.18%8.10%4.07%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		12.60%10.27%4.10%

Correlation

The correlation between EVTR and RWK is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.25

The correlation between EVTR and RWK shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с JPSTEVTR с AGGEVTR с FBNDEVTR с DODLXEVTR с FBNDX
Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ

Доходность на риск

EVTR vs. RWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTR c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTRRWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.60

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.41

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.39

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

7.67

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVTR vs. RWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWK равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTRRWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.48

+0.79

Просадки

Сравнение просадок EVTR и RWK

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и RWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVTRRWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-56.49%

+52.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-11.14%

+8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.99%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-7.55%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

3.46%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и RWK

Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) составляет 1.40%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что EVTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVTRRWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

4.08%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

11.88%

-9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

16.67%

-13.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

21.13%

-16.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.31%

22.95%

-18.64%

Сравнение комиссий EVTR и RWK

EVTR берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии RWK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и RWK

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности RWK в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.70%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.13%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

EVTR and RWK have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWK has higher volatility (4.08%) compared to EVTR (1.40%). In terms of maximum drawdown, EVTR dropped -4.08% vs RWK's -56.49%.

On 1-year performance, RWK leads with 26.47% vs 5.42% for EVTR. On fees, EVTR is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EVTR has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RWK has performed better with a 26.47% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVTR is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.

EVTR has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.13% for RWK.

EVTR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while RWK is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Eaton Vance and Invesco. Their fees differ too: 0.32% for EVTR and 0.39% for RWK.

RWK currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVTR и RWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор