PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTR с IWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVTR с IWP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) and IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - EVTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Eaton Vance, while IWP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index. EVTR is actively managed, while IWP is passively managed. Over the past year, EVTR returned 5.42% vs 2.82% for IWP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. EVTR charges 0.32%/yr vs 0.23%/yr for IWP.

Доходность

Сравнение доходности EVTR и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVTR показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у IWP с доходностью 1.66%.

EVTR

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.39%
1 год
5.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWP

1 день
-0.06%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.18%
1 год
2.82%
3 года*
15.01%
5 лет*
5.99%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVTR и IWP

2026 (YTD)20252024
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.18%8.10%4.03%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		1.66%8.45%12.40%

Correlation

The correlation between EVTR and IWP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2024 г.

0.25

The correlation between EVTR and IWP shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond ETF

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с JPSTEVTR с AGGEVTR с FBNDEVTR с DODLXEVTR с FBNDX
Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO

Доходность на риск

EVTR vs. IWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTR c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTRIWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.17

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
0.36

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.04

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

0.19

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

0.56

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVTR vs. IWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа IWP равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTRIWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.17

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.42

+0.84

Просадки

Сравнение просадок EVTR и IWP

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и IWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVTRIWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-56.92%

+52.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-14.79%

+11.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-4.08%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-9.68%

+8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

5.08%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и IWP

Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) составляет 1.40%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что EVTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVTRIWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

4.62%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

12.93%

-10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

16.71%

-13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

22.34%

-18.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.31%

21.70%

-17.39%

Сравнение комиссий EVTR и IWP

EVTR берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IWP в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и IWP

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности IWP в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.70%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.33%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%

Часто задаваемые вопросы

EVTR and IWP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWP has higher volatility (4.62%) compared to EVTR (1.40%). In terms of maximum drawdown, EVTR dropped -4.08% vs IWP's -56.92%.

On 1-year performance, EVTR leads with 5.42% vs 2.82% for IWP. On fees, IWP is cheaper at 0.23% per year. On volatility, EVTR has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EVTR has performed better with a 5.42% return vs 2.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWP is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.32% for EVTR.

EVTR has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.33% for IWP.

EVTR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while IWP is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Eaton Vance and iShares. Their fees differ too: 0.32% for EVTR and 0.23% for IWP.

EVTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVTR и IWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор