PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTR с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVTR с IMCV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - EVTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Eaton Vance, while IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. EVTR is actively managed, while IMCV is passively managed. Over the past year, EVTR returned 5.42% vs 22.85% for IMCV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. EVTR charges 0.32%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности EVTR и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVTR показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у IMCV с доходностью 9.75%.

EVTR

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.39%
1 год
5.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMCV

1 день
-0.41%
1 месяц
1.84%
С начала года
9.75%
6 месяцев
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.79%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVTR и IMCV

2026 (YTD)20252024
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.18%8.10%4.07%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.75%13.52%6.66%

Correlation

The correlation between EVTR and IMCV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с JPSTEVTR с AGGEVTR с FBNDEVTR с DODLXEVTR с FBNDX
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

EVTR vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTR c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTRIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.97

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.87

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.32

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

12.40

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVTR vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCV равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTRIMCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.97

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.47

+0.79

Просадки

Сравнение просадок EVTR и IMCV

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVTRIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-64.74%

+60.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-6.90%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-1.07%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-8.41%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.85%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и IMCV

Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) составляет 1.40%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что EVTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVTRIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

2.35%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

8.05%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

11.66%

-8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

16.64%

-12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.31%

19.66%

-15.35%

Сравнение комиссий EVTR и IMCV

EVTR берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и IMCV

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности IMCV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.70%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Часто задаваемые вопросы

EVTR and IMCV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCV has higher volatility (2.35%) compared to EVTR (1.40%). In terms of maximum drawdown, EVTR dropped -4.08% vs IMCV's -64.74%.

On 1-year performance, IMCV leads with 22.85% vs 5.42% for EVTR. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, EVTR has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMCV has performed better with a 22.85% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.32% for EVTR.

EVTR has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.94% for IMCV.

EVTR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while IMCV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Eaton Vance and iShares. Their fees differ too: 0.32% for EVTR and 0.06% for IMCV.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVTR и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор