PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTR с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVTR с IEFA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - EVTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Eaton Vance, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). EVTR is actively managed, while IEFA is passively managed. Over the past year, EVTR returned 5.42% vs 19.61% for IEFA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. EVTR charges 0.32%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности EVTR и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVTR показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 7.49%.

EVTR

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.39%
1 год
5.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEFA

1 день
0.63%
1 месяц
-1.17%
С начала года
7.49%
6 месяцев
10.04%
1 год
19.61%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.82%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVTR и IEFA

2026 (YTD)20252024
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.18%8.10%4.07%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		7.49%32.08%-1.62%

Correlation

The correlation between EVTR and IEFA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с JPSTEVTR с AGGEVTR с FBNDEVTR с DODLXEVTR с FBNDX
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

EVTR vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTR c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTRIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.30

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.88

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.71

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

6.52

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVTR vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTRIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.30

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.50

+0.76

Просадки

Сравнение просадок EVTR и IEFA

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVTRIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-34.78%

+30.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-11.50%

+8.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-2.44%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-6.69%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

3.02%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и IEFA

Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) составляет 1.40%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что EVTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVTRIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

4.54%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

12.74%

-9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

15.22%

-11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

16.55%

-12.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.31%

17.32%

-13.01%

Сравнение комиссий EVTR и IEFA

EVTR берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и IEFA

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности IEFA в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.70%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.30%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Часто задаваемые вопросы

EVTR and IEFA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEFA has higher volatility (4.54%) compared to EVTR (1.40%). In terms of maximum drawdown, EVTR dropped -4.08% vs IEFA's -34.78%.

On 1-year performance, IEFA leads with 19.61% vs 5.42% for EVTR. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, EVTR has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IEFA has performed better with a 19.61% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.32% for EVTR.

EVTR has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.30% for IEFA.

EVTR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while IEFA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Eaton Vance and iShares. Their fees differ too: 0.32% for EVTR and 0.07% for IEFA.

EVTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVTR и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор