PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTR с HFXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVTR с HFXI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) and HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) are both exchange-traded funds - EVTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Eaton Vance, while HFXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. EVTR is actively managed, while HFXI is passively managed. Over the past year, EVTR returned 5.42% vs 30.93% for HFXI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. EVTR charges 0.32%/yr vs 0.20%/yr for HFXI.

Доходность

Сравнение доходности EVTR и HFXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVTR показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у HFXI с доходностью 14.20%.

EVTR

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.39%
1 год
5.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HFXI

1 день
0.98%
1 месяц
-0.03%
С начала года
14.20%
6 месяцев
17.07%
1 год
30.93%
3 года*
19.41%
5 лет*
11.57%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVTR и HFXI

2026 (YTD)20252024
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.18%8.10%4.07%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		14.20%30.10%0.15%

Correlation

The correlation between EVTR and HFXI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond ETF

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с JPSTEVTR с AGGEVTR с FBNDEVTR с DODLXEVTR с FBNDX
Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FLKRHFXI с FFLCHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с SGOVX

Доходность на риск

EVTR vs. HFXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTR c HFXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTRHFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.05

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.81

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.87

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

11.31

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVTR vs. HFXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFXI равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и HFXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTRHFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.05

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.55

+0.71

Просадки

Сравнение просадок EVTR и HFXI

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки HFXI в -32.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и HFXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVTRHFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-32.42%

+28.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-10.84%

+7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-2.94%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-5.45%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.74%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и HFXI

Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) составляет 1.40%, в то время как у IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что EVTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVTRHFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

5.75%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

12.97%

-10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

15.17%

-11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

14.94%

-10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.31%

16.67%

-12.36%

Сравнение комиссий EVTR и HFXI

EVTR берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии HFXI в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и HFXI

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности HFXI в 3.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.70%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.94%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%

Часто задаваемые вопросы

EVTR and HFXI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFXI has higher volatility (5.75%) compared to EVTR (1.40%). In terms of maximum drawdown, EVTR dropped -4.08% vs HFXI's -32.42%.

On 1-year performance, HFXI leads with 30.93% vs 5.42% for EVTR. On fees, HFXI is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EVTR has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HFXI has performed better with a 30.93% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFXI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for EVTR.

EVTR has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.94% for HFXI.

EVTR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while HFXI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Eaton Vance and New York Life. Their fees differ too: 0.32% for EVTR and 0.20% for HFXI.

HFXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVTR и HFXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор