PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTR с FIVFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVTR с FIVFX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) and FIVFX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) are both funds - EVTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Eaton Vance, while FIVFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. EVTR charges 0.32%/yr vs 1.00%/yr for FIVFX.

Доходность

Сравнение доходности EVTR и FIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EVTR

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.39%
1 год
5.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIVFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVTR и FIVFX

2026 (YTD)20252024
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.18%8.10%4.07%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		0.00%19.54%-0.36%

Correlation

The correlation between EVTR and FIVFX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Fidelity International Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с JPSTEVTR с AGGEVTR с FBNDEVTR с DODLXEVTR с FBNDX
Часто сравнивают с FIVFX:
FIVFX с VEAFIVFX с VXUSFIVFX с FIGFXFIVFX с FSGGXFIVFX с FITFXFIVFX с FOSFXFIVFX с FIDZX

Доходность на риск

EVTR vs. FIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FIVFX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTR c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTRFIVFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVTR vs. FIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTRFIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

—

—

Просадки

Сравнение просадок EVTR и FIVFX

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVTRFIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и FIVFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVTRFIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.31%

—

—

Сравнение комиссий EVTR и FIVFX

EVTR берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и FIVFX

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, тогда как FIVFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.70%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		10.67%10.67%4.19%0.38%0.05%9.08%1.28%3.29%3.00%2.99%0.68%1.57%

Часто задаваемые вопросы

EVTR and FIVFX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVTR и FIVFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор