Сравнение EVTR с CGDV
EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - EVTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Eaton Vance, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, EVTR returned 5.42% vs 27.58% for CGDV. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. EVTR charges 0.32%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.
Доходность
Сравнение доходности EVTR и CGDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVTR показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 10.15%.
EVTR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVTR и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | -0.18% | 8.10% | 4.07% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 10.15% | 25.50% | 11.16% |
Correlation
The correlation between EVTR and CGDV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.25 |
The correlation between EVTR and CGDV shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVTR vs. CGDV — Ранг доходности на риск
EVTR
CGDV
Сравнение EVTR c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVTR | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.44 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.84 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 13.37 | -7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVTR | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.34 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.21 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок EVTR и CGDV
Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и CGDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVTR | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -21.82% | +17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -9.75% | +6.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -2.22% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -3.61% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.07% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTR и CGDV
Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) составляет 1.40%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что EVTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVTR | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 3.60% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 9.47% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 11.85% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 15.51% | -11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 15.51% | -11.20% |
Сравнение комиссий EVTR и CGDV
EVTR берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTR и CGDV
Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности CGDV в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.19% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.70% | 4.51% | 4.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVTR and CGDV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGDV has higher volatility (3.60%) compared to EVTR (1.40%). In terms of maximum drawdown, EVTR dropped -4.08% vs CGDV's -21.82%.
On 1-year performance, CGDV leads with 27.58% vs 5.42% for EVTR. On fees, EVTR is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EVTR has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGDV has performed better with a 27.58% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVTR is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.
EVTR has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.19% for CGDV.
EVTR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Eaton Vance and Capital Group. Their fees differ too: 0.32% for EVTR and 0.33% for CGDV.
CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVTR и CGDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор