Сравнение EVR с TDG
EVR (Evercore Inc.) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. EVR operates in Capital Markets (Financial Services), while TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, EVR returned 23.72%/yr vs 22.15%/yr for TDG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVR и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVR показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции EVR превзошли акции TDG по среднегодовой доходности: 23.72% против 22.15% соответственно.
EVR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- 21.57%
- 10 лет*
- 23.72%
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение доходности по годам EVR и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 0.49% | 24.25% | 64.35% | 60.59% | -17.60% | 26.29% | 51.68% | 7.39% | -18.93% | 33.42% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between EVR and TDG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2006 г. | 0.39 |
The correlation between EVR and TDG shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVR:
$14.24B
TDG:
$70.21B
EVR:
$17.52
TDG:
$34.79
EVR:
19.42
TDG:
34.67
EVR:
3.38
TDG:
1.03
EVR:
3.17
TDG:
7.38
EVR:
$4.58B
TDG:
$9.50B
EVR:
$4.53B
TDG:
$5.61B
EVR:
$1.04B
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVR vs. TDG — Ранг доходности на риск
EVR
TDG
Сравнение EVR c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVR | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.94 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.48 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -0.83 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVR | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.44 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.85 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок EVR и TDG
Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVR | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.49% | -62.64% | -18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -25.30% | -4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.86% | -25.30% | -22.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -25.30% | -24.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | -62.64% | -4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -20.46% | +9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -7.95% | -12.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 14.58% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVR и TDG
Evercore Inc. (EVR) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что EVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVR | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 7.72% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.86% | 21.00% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.23% | 27.63% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 27.81% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.85% | 33.78% | +3.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVR и TDG
Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности TDG в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 1.00% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVR и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVR и TDG
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.42M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 301.24M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
EVR and TDG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVR has higher volatility (8.90%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, EVR dropped -81.49% vs TDG's -62.64%.
EVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVR и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор