Сравнение EVR с PH
EVR (Evercore Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. EVR operates in Capital Markets (Financial Services), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, EVR returned 23.72%/yr vs 24.75%/yr for PH. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EVR и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVR показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 0.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVR имеют среднегодовую доходность 23.72%, а акции PH немного впереди с 24.75%.
EVR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- 21.57%
- 10 лет*
- 23.72%
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам EVR и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 0.49% | 24.25% | 64.35% | 60.59% | -17.60% | 26.29% | 51.68% | 7.39% | -18.93% | 33.42% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between EVR and PH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2006 г. | 0.50 |
The correlation between EVR and PH shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVR:
$14.24B
PH:
$113.04B
EVR:
$17.52
PH:
$27.11
EVR:
19.42
PH:
32.58
EVR:
3.38
PH:
1.37
EVR:
3.17
PH:
5.40
EVR:
7.99
PH:
7.26
EVR:
$4.58B
PH:
$20.99B
EVR:
$4.53B
PH:
$7.81B
EVR:
$1.04B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVR vs. PH — Ранг доходности на риск
EVR
PH
Сравнение EVR c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVR | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.70 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 5.17 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVR | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.34 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.89 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок EVR и PH
Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVR | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.49% | -66.92% | -14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -19.34% | -10.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.86% | -26.79% | -21.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -28.64% | -20.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | -54.68% | -12.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -13.48% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -15.33% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 6.34% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVR и PH
Evercore Inc. (EVR) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что EVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVR | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 5.59% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.86% | 18.60% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.23% | 24.62% | +10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 28.61% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.85% | 31.69% | +5.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVR и PH
Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности PH в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 1.00% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVR и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVR и PH
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.42M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 301.24M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
EVR and PH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVR has higher volatility (8.90%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, EVR dropped -81.49% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVR и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор