Сравнение EVR с MSFT
EVR (Evercore Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. EVR operates in Capital Markets (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, EVR returned 23.72%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVR и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVR показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVR имеют среднегодовую доходность 23.72%, а акции MSFT немного впереди с 24.64%.
EVR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- 21.57%
- 10 лет*
- 23.72%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам EVR и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 0.49% | 24.25% | 64.35% | 60.59% | -17.60% | 26.29% | 51.68% | 7.39% | -18.93% | 33.42% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between EVR and MSFT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2006 г. | 0.37 |
The correlation between EVR and MSFT shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVR:
$14.24B
MSFT:
$3.07T
EVR:
$17.52
MSFT:
$16.79
EVR:
19.42
MSFT:
24.52
EVR:
3.38
MSFT:
1.72
EVR:
3.17
MSFT:
9.65
EVR:
7.99
MSFT:
7.40
EVR:
$4.58B
MSFT:
$318.27B
EVR:
$4.53B
MSFT:
$217.41B
EVR:
$1.04B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVR vs. MSFT — Ранг доходности на риск
EVR
MSFT
Сравнение EVR c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVR | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.94 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.35 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -0.73 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.47 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.42 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.91 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.74 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок EVR и MSFT
Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.49% | -69.38% | -12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -33.91% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.86% | -33.91% | -13.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -37.15% | -12.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | -37.15% | -30.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -23.56% | +12.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -21.78% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 16.13% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVR и MSFT
Текущая волатильность для Evercore Inc. (EVR) составляет 8.90%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что EVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 10.25% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.86% | 22.36% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.23% | 25.31% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 26.64% | +9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.85% | 27.06% | +9.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVR и MSFT
Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 1.00% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVR и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVR и MSFT
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.42M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 301.24M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
EVR and MSFT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to EVR (8.90%). In terms of maximum drawdown, EVR dropped -81.49% vs MSFT's -69.38%.
EVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVR и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор