Сравнение EVR с MS
EVR (Evercore Inc.) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, EVR returned 23.72%/yr vs 27.13%/yr for MS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EVR и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVR показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 20.86%. За последние 10 лет акции EVR уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 23.72% против 27.13% соответственно.
EVR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- 21.57%
- 10 лет*
- 23.72%
MS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- 64.89%
- 3 года*
- 39.40%
- 5 лет*
- 21.89%
- 10 лет*
- 27.13%
Сравнение доходности по годам EVR и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 0.49% | 24.25% | 64.35% | 60.59% | -17.60% | 26.29% | 51.68% | 7.39% | -18.93% | 33.42% |
MS Morgan Stanley | 20.86% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between EVR and MS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2006 г. | 0.58 |
The correlation between EVR and MS shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVR:
$14.24B
MS:
$338.10B
EVR:
$17.52
MS:
$11.41
EVR:
19.42
MS:
18.59
EVR:
3.38
MS:
1.75
EVR:
3.17
MS:
2.81
EVR:
7.99
MS:
3.23
EVR:
$4.58B
MS:
$120.22B
EVR:
$4.53B
MS:
$69.72B
EVR:
$1.04B
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVR vs. MS — Ранг доходности на риск
EVR
MS
Сравнение EVR c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVR | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.46 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 11.46 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVR | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.55 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.77 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.86 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.29 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок EVR и MS
Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVR | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.49% | -88.12% | +6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -18.83% | -11.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.86% | -29.24% | -18.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -32.38% | -17.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | -51.33% | -16.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -2.76% | -8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -33.70% | +12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 5.68% | +6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVR и MS
Evercore Inc. (EVR) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что EVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVR | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 8.06% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.86% | 21.21% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.23% | 25.62% | +9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 28.72% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.85% | 31.51% | +5.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVR и MS
Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности MS в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 1.00% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
MS Morgan Stanley | 1.88% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVR и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVR и MS
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.42M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 301.24M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
EVR and MS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVR has higher volatility (8.90%) compared to MS (8.06%). In terms of maximum drawdown, EVR dropped -81.49% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVR и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор