Сравнение EVR с MORN
EVR (Evercore Inc.) and MORN (Morningstar, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — EVR in Capital Markets, MORN in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, EVR returned 23.72%/yr vs 9.12%/yr for MORN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVR и MORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVR показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у MORN с доходностью -16.03%. За последние 10 лет акции EVR превзошли акции MORN по среднегодовой доходности: 23.72% против 9.12% соответственно.
EVR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- 21.57%
- 10 лет*
- 23.72%
MORN
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- -16.03%
- 6 месяцев
- -15.94%
- 1 год
- -41.38%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение доходности по годам EVR и MORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 0.49% | 24.25% | 64.35% | 60.59% | -17.60% | 26.29% | 51.68% | 7.39% | -18.93% | 33.42% |
MORN Morningstar, Inc. | -16.03% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
Correlation
The correlation between EVR and MORN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2006 г. | 0.40 |
The correlation between EVR and MORN shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVR:
$14.24B
MORN:
$7.13B
EVR:
$17.52
MORN:
$9.74
EVR:
19.42
MORN:
18.63
EVR:
3.38
MORN:
0.37
EVR:
3.17
MORN:
2.99
EVR:
7.99
MORN:
7.00
EVR:
$4.58B
MORN:
$2.51B
EVR:
$4.53B
MORN:
$1.55B
EVR:
$1.04B
MORN:
$743.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVR vs. MORN — Ранг доходности на риск
EVR
MORN
Сравнение EVR c MORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и Morningstar, Inc. (MORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVR | MORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.78 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.82 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -1.27 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVR | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -1.21 | +2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | -0.14 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.33 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.39 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок EVR и MORN
Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, что больше максимальной просадки MORN в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и MORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVR | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.49% | -67.92% | -13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -50.65% | +20.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.86% | -56.70% | +8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -56.70% | +7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | -56.70% | -10.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -48.81% | +38.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -18.34% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 32.64% | -20.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVR и MORN
Текущая волатильность для Evercore Inc. (EVR) составляет 8.90%, в то время как у Morningstar, Inc. (MORN) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что EVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVR | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 13.81% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.86% | 30.59% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.23% | 34.33% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 30.68% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.85% | 27.75% | +9.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVR и MORN
Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности MORN в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 1.00% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
MORN Morningstar, Inc. | 1.05% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVR и MORN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и Morningstar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVR и MORN
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.42M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 301.24M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
EVR and MORN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (13.81%) compared to EVR (8.90%). In terms of maximum drawdown, EVR dropped -81.49% vs MORN's -67.92%.
EVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVR и MORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор