Сравнение EVR с KKR
EVR (Evercore Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — EVR in Capital Markets, KKR in Asset Management. Over the past 10 years, EVR returned 23.72%/yr vs 23.50%/yr for KKR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EVR и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVR показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -26.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVR имеют среднегодовую доходность 23.72%, а акции KKR немного отстают с 23.50%.
EVR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- 21.57%
- 10 лет*
- 23.72%
KKR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -26.61%
- 6 месяцев
- -28.16%
- 1 год
- -23.96%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 23.50%
Сравнение доходности по годам EVR и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 0.49% | 24.25% | 64.35% | 60.59% | -17.60% | 26.29% | 51.68% | 7.39% | -18.93% | 33.42% |
KKR KKR & Co. Inc. | -26.61% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between EVR and KKR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2010 г. | 0.57 |
The correlation between EVR and KKR shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVR:
$14.24B
KKR:
$88.94B
EVR:
$17.52
KKR:
$3.10
EVR:
19.42
KKR:
30.04
EVR:
3.38
KKR:
3.17
EVR:
3.17
KKR:
4.45
EVR:
7.99
KKR:
1.10
EVR:
$4.58B
KKR:
$19.99B
EVR:
$4.53B
KKR:
$8.35B
EVR:
$1.04B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVR vs. KKR — Ранг доходности на риск
EVR
KKR
Сравнение EVR c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVR | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.91 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.54 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -0.99 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVR | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.65 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.31 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок EVR и KKR
Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVR | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.49% | -53.10% | -28.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -44.62% | +14.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.86% | -49.42% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -49.42% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | -49.42% | -18.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -43.68% | +32.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -16.18% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 24.21% | -12.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVR и KKR
Текущая волатильность для Evercore Inc. (EVR) составляет 8.90%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что EVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVR | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 10.21% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.86% | 29.77% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.23% | 37.30% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 39.23% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.85% | 36.64% | +0.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVR и KKR
Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности KKR в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 1.00% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.80% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVR и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVR и KKR
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.42M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 301.24M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
EVR and KKR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (10.21%) compared to EVR (8.90%). In terms of maximum drawdown, EVR dropped -81.49% vs KKR's -53.10%.
EVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVR и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор