PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVR с IBKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EVR с IBKR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EVR (Evercore Inc.) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, EVR returned 23.72%/yr vs 25.35%/yr for IBKR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EVR и IBKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evercore Inc. (EVR) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVR показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 36.11%. За последние 10 лет акции EVR уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 23.72% против 25.35% соответственно.

EVR

1 день
0.21%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.49%
6 месяцев
3.66%
1 год
40.00%
3 года*
43.37%
5 лет*
21.57%
10 лет*
23.72%

IBKR

1 день
3.50%
1 месяц
3.57%
С начала года
36.11%
6 месяцев
33.01%
1 год
65.70%
3 года*
64.47%
5 лет*
40.65%
10 лет*
25.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVR и IBKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVR
Evercore Inc.		0.49%24.25%64.35%60.59%-17.60%26.29%51.68%7.39%-18.93%33.42%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		36.11%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%

Correlation

The correlation between EVR and IBKR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г.

0.46

The correlation between EVR and IBKR has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EVR:

$14.24B

IBKR:

$39.17B

EPS

EVR:

$17.52

IBKR:

$3.76

Коэффициент P/E

EVR:

19.42

IBKR:

23.26

Коэффициент PEG

EVR:

3.38

IBKR:

0.80

Коэффициент P/S

EVR:

3.17

IBKR:

4.49

Коэффициент P/B

EVR:

7.99

IBKR:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

EVR:

$4.58B

IBKR:

$8.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

EVR:

$4.53B

IBKR:

$7.75B

EBITDA (12 мес.)

EVR:

$1.04B

IBKR:

$7.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evercore Inc.

Interactive Brokers Group, Inc.

Часто сравнивают с EVR:
EVR с ETREVR с VRNSEVR с TWEVR с SFEVR с SPYEVR с JPMEVR с NXST
Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM

Доходность на риск

EVR vs. IBKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVR
Ранг доходности на риск EVR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVR c IBKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVRIBKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.76

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.35

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

3.53

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

8.98

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVR vs. IBKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVR на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа IBKR равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVR и IBKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVRIBKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.76

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.19

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.04

Просадки

Сравнение просадок EVR и IBKR

Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и IBKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVRIBKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.49%

-63.66%

-17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.08%

-18.70%

-11.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.86%

-38.66%

-9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-38.66%

-10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.42%

-55.09%

-12.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-1.54%

-9.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.85%

-24.73%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.79%

7.36%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EVR и IBKR

Текущая волатильность для Evercore Inc. (EVR) составляет 8.90%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что EVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVRIBKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

10.34%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

27.65%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.23%

37.63%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.68%

34.47%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.85%

33.37%

+3.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVR и IBKR

Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности IBKR в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVR
Evercore Inc.		1.00%0.98%1.14%1.75%2.60%1.95%2.14%3.00%2.66%1.58%1.85%2.13%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.37%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVR и IBKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.40B
765.00M
(EVR) Общая выручка
(IBKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EVR and IBKR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBKR has higher volatility (10.34%) compared to EVR (8.90%). In terms of maximum drawdown, EVR dropped -81.49% vs IBKR's -63.66%.

IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVR и IBKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор