PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVR с CG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EVR с CG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EVR (Evercore Inc.) and CG (The Carlyle Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — EVR in Capital Markets, CG in Asset Management. Over the past 10 years, EVR returned 23.72%/yr vs 15.91%/yr for CG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EVR и CG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evercore Inc. (EVR) и The Carlyle Group Inc. (CG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVR показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у CG с доходностью -25.27%. За последние 10 лет акции EVR превзошли акции CG по среднегодовой доходности: 23.72% против 15.91% соответственно.

EVR

1 день
0.21%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.49%
6 месяцев
3.66%
1 год
40.00%
3 года*
43.37%
5 лет*
21.57%
10 лет*
23.72%

CG

1 день
0.21%
1 месяц
-13.31%
С начала года
-25.27%
6 месяцев
-21.43%
1 год
-3.38%
3 года*
16.77%
5 лет*
3.15%
10 лет*
15.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVR и CG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVR
Evercore Inc.		0.49%24.25%64.35%60.59%-17.60%26.29%51.68%7.39%-18.93%33.42%
CG
The Carlyle Group Inc.		-25.27%20.20%28.05%42.55%-43.78%78.46%1.62%116.75%-27.28%59.83%

Correlation

The correlation between EVR and CG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2012 г.

0.52

The correlation between EVR and CG shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.70 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EVR:

$14.24B

CG:

$15.65B

EPS

EVR:

$17.52

CG:

$1.48

Коэффициент P/E

EVR:

19.42

CG:

29.43

Коэффициент PEG

EVR:

3.38

CG:

0.18

Коэффициент P/S

EVR:

3.17

CG:

4.03

Коэффициент P/B

EVR:

7.99

CG:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

EVR:

$4.58B

CG:

$3.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

EVR:

$4.53B

CG:

$2.92B

EBITDA (12 мес.)

EVR:

$1.04B

CG:

$1.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evercore Inc.

The Carlyle Group Inc.

Часто сравнивают с EVR:
EVR с ETREVR с VRNSEVR с TWEVR с SFEVR с SPYEVR с JPMEVR с NXST
Часто сравнивают с CG:
CG с KKRCG с BXCG с APOCG с ARESCG с VOOCG с SPYCG с PGHN.SW

Доходность на риск

EVR vs. CG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVR
Ранг доходности на риск EVR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CG
Ранг доходности на риск CG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVR c CG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и The Carlyle Group Inc. (CG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVRCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
-0.09

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.12

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.01

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.09

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

-0.18

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVR vs. CG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVR на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа CG равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVR и CG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVRCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

-0.09

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.08

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.43

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.30

+0.10

Просадки

Сравнение просадок EVR и CG

Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, что больше максимальной просадки CG в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и CG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVRCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.49%

-62.69%

-18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.08%

-37.83%

+7.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.86%

-38.53%

-9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-56.75%

+7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.42%

-56.75%

-10.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-35.87%

+25.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.85%

-21.74%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.79%

19.30%

-7.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EVR и CG

Текущая волатильность для Evercore Inc. (EVR) составляет 8.90%, в то время как у The Carlyle Group Inc. (CG) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что EVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVRCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

9.57%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

27.66%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.23%

35.92%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.68%

39.74%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.85%

37.36%

-0.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVR и CG

Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности CG в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CG
The Carlyle Group Inc.		3.21%2.37%2.77%3.38%4.11%1.82%3.18%4.24%7.87%5.41%11.02%21.70%
EVR
Evercore Inc.		1.00%0.98%1.14%1.75%2.60%1.95%2.14%3.00%2.66%1.58%1.85%2.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVR и CG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и The Carlyle Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.40B
189.60M
(EVR) Общая выручка
(CG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EVR and CG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CG has higher volatility (9.57%) compared to EVR (8.90%). In terms of maximum drawdown, EVR dropped -81.49% vs CG's -62.69%.

EVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVR и CG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор