Сравнение EVR с C
EVR (Evercore Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — EVR in Capital Markets, C in Banks - Diversified. Over the past 10 years, EVR returned 23.72%/yr vs 15.14%/yr for C. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EVR и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVR показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 15.36%. За последние 10 лет акции EVR превзошли акции C по среднегодовой доходности: 23.72% против 15.14% соответственно.
EVR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- 21.57%
- 10 лет*
- 23.72%
C
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 74.17%
- 3 года*
- 44.93%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам EVR и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 0.49% | 24.25% | 64.35% | 60.59% | -17.60% | 26.29% | 51.68% | 7.39% | -18.93% | 33.42% |
C Citigroup Inc. | 15.36% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between EVR and C is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2006 г. | 0.54 |
The correlation between EVR and C shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVR:
$14.24B
C:
$236.71B
EVR:
$17.52
C:
$8.65
EVR:
19.42
C:
15.41
EVR:
3.17
C:
1.44
EVR:
7.99
C:
1.24
EVR:
$4.58B
C:
$171.19B
EVR:
$4.53B
C:
$77.85B
EVR:
$1.04B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVR vs. C — Ранг доходности на риск
EVR
C
Сравнение EVR c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVR | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 5.05 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 14.54 | -11.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVR | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.65 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.52 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.46 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.15 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок EVR и C
Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVR | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.49% | -98.00% | +16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -14.76% | -15.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.86% | -31.31% | -16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -45.78% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | -56.51% | -10.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -64.43% | +53.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -43.51% | +22.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 5.12% | +6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVR и C
Evercore Inc. (EVR) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что EVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVR | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 8.43% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.86% | 22.84% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.23% | 28.19% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 29.18% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.85% | 33.23% | +3.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVR и C
Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности C в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.80% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
EVR Evercore Inc. | 1.00% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVR и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVR и C
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.42M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 301.24M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
EVR and C have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVR has higher volatility (8.90%) compared to C (8.43%). In terms of maximum drawdown, EVR dropped -81.49% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVR и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор