Сравнение EVR с BRO
EVR (Evercore Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — EVR in Capital Markets, BRO in Insurance Brokers. Over the past 10 years, EVR returned 23.72%/yr vs 13.27%/yr for BRO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVR и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVR показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции EVR превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 23.72% против 13.27% соответственно.
EVR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- 21.57%
- 10 лет*
- 23.72%
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам EVR и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 0.49% | 24.25% | 64.35% | 60.59% | -17.60% | 26.29% | 51.68% | 7.39% | -18.93% | 33.42% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between EVR and BRO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2006 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between EVR and BRO has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
EVR:
$17.52
BRO:
$4.76
EVR:
19.42
BRO:
12.18
EVR:
3.38
BRO:
0.89
EVR:
3.17
BRO:
2.18
EVR:
$4.58B
BRO:
$6.43B
EVR:
$4.53B
BRO:
$3.82B
EVR:
$1.04B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVR vs. BRO — Ранг доходности на риск
EVR
BRO
Сравнение EVR c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVR | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.69 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.93 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -1.59 | +5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVR | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -1.66 | +2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.12 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.56 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок EVR и BRO
Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVR | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.49% | -55.85% | -25.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -50.55% | +20.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.86% | -55.85% | +7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -55.85% | +6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | -55.85% | -11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -52.91% | +42.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -13.52% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 29.57% | -17.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVR и BRO
Текущая волатильность для Evercore Inc. (EVR) составляет 8.90%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что EVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVR | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 9.52% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.86% | 21.90% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.23% | 28.53% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 24.81% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.85% | 23.69% | +13.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVR и BRO
Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности BRO в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
EVR Evercore Inc. | 1.00% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVR и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVR и BRO
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.42M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 301.24M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
EVR and BRO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.52%) compared to EVR (8.90%). In terms of maximum drawdown, EVR dropped -81.49% vs BRO's -55.85%.
EVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVR и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор