Сравнение EVR с BRK-B
EVR (Evercore Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — EVR in Capital Markets, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, EVR returned 23.72%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVR и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVR показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции EVR превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 23.72% против 13.14% соответственно.
EVR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- 21.57%
- 10 лет*
- 23.72%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам EVR и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 0.49% | 24.25% | 64.35% | 60.59% | -17.60% | 26.29% | 51.68% | 7.39% | -18.93% | 33.42% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between EVR and BRK-B is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2006 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between EVR and BRK-B has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
EVR:
$14.24B
BRK-B:
$1.05T
EVR:
$17.52
BRK-B:
$33.62
EVR:
19.42
BRK-B:
14.49
EVR:
3.38
BRK-B:
0.56
EVR:
3.17
BRK-B:
2.80
EVR:
7.99
BRK-B:
1.44
EVR:
$4.58B
BRK-B:
$375.39B
EVR:
$4.53B
BRK-B:
$94.36B
EVR:
$1.04B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
EVR
BRK-B
Сравнение EVR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVR | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.14 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -0.30 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.09 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.68 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок EVR и BRK-B
Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.49% | -53.86% | -27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -9.42% | -20.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.86% | -14.95% | -32.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -26.58% | -23.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | -29.57% | -37.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -9.78% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -11.07% | -9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 4.49% | +7.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVR и BRK-B
Evercore Inc. (EVR) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что EVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 3.98% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.86% | 10.87% | +15.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.23% | 14.38% | +20.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 17.13% | +18.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.85% | 19.44% | +17.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVR и BRK-B
Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVR Evercore Inc. | 1.00% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVR и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVR и BRK-B
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.42M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 301.24M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
EVR and BRK-B have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVR has higher volatility (8.90%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, EVR dropped -81.49% vs BRK-B's -53.86%.
EVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVR и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор