Сравнение EVR с ARES
EVR (Evercore Inc.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — EVR in Capital Markets, ARES in Asset Management. Over the past 10 years, EVR returned 23.72%/yr vs 29.88%/yr for ARES. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVR и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVR показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -20.44%. За последние 10 лет акции EVR уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 23.72% против 29.88% соответственно.
EVR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- 21.57%
- 10 лет*
- 23.72%
ARES
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 29.88%
Сравнение доходности по годам EVR и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 0.49% | 24.25% | 64.35% | 60.59% | -17.60% | 26.29% | 51.68% | 7.39% | -18.93% | 33.42% |
ARES Ares Management Corporation | -20.44% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between EVR and ARES is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г. | 0.45 |
The correlation between EVR and ARES shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVR:
$17.52
ARES:
$2.83
EVR:
19.42
ARES:
44.81
EVR:
3.38
ARES:
1.79
EVR:
3.17
ARES:
4.43
EVR:
$4.58B
ARES:
$6.31B
EVR:
$4.53B
ARES:
$4.46B
EVR:
$1.04B
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVR vs. ARES — Ранг доходности на риск
EVR
ARES
Сравнение EVR c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVR | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.92 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.50 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -0.98 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVR | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.59 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.55 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.82 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.63 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок EVR и ARES
Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVR | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.49% | -49.73% | -31.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -49.05% | +18.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.86% | -49.73% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -49.73% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | -49.73% | -17.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -33.01% | +22.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -11.31% | -9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 24.72% | -12.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVR и ARES
Текущая волатильность для Evercore Inc. (EVR) составляет 8.90%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что EVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVR | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 11.35% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.86% | 35.50% | -8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.23% | 41.16% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 37.33% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.85% | 36.69% | +0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVR и ARES
Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности ARES в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.38% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
EVR Evercore Inc. | 1.00% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVR и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVR и ARES
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.42M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 301.24M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
EVR and ARES have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.35%) compared to EVR (8.90%). In terms of maximum drawdown, EVR dropped -81.49% vs ARES's -49.73%.
EVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVR и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор