Сравнение EUR=X с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/EUR (EUR=X) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUR=X или GSG.
Доходность
Сравнение доходности EUR=X и GSG
Доходность по периодам
С начала года, EUR=X показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции EUR=X превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 1.65% против -2.06% соответственно.
EUR=X
5.44%
3.17%
3.32%
4.03%
0.96%
1.65%
GSG
6.73%
-0.14%
-3.12%
2.10%
6.83%
-2.06%
Основные характеристики
| EUR=X | GSG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 0.07 |
| Коэф-т Сортино | 1.06 | 0.21 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 0.13 | 0.01 |
| Коэф-т Мартина | 1.47 | 0.21 |
| Индекс Язвы | 2.39% | 5.23% |
| Дневная вол-ть | 5.46% | 16.19% |
| Макс. просадка | -48.28% | -89.62% |
| Текущая просадка | -20.98% | -71.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EUR=X и GSG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUR=X c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EUR=X и GSG
Максимальная просадка EUR=X за все время составила -48.28%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и GSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUR=X и GSG
Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 0.13%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.