PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUO с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUO с TECL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EUO (ProShares UltraShort Euro) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUO returned 2.38%/yr vs 51.28%/yr for TECL. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. EUO charges 0.99%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности EUO и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Euro (EUO) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUO показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 83.49%. За последние 10 лет акции EUO уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 2.38% против 51.28% соответственно.

EUO

1 день
-0.20%
1 месяц
4.68%
С начала года
5.79%
6 месяцев
4.10%
1 год
2.43%
3 года*
0.08%
5 лет*
5.80%
10 лет*
2.38%

TECL

1 день
6.30%
1 месяц
11.53%
С начала года
83.49%
6 месяцев
68.65%
1 год
192.14%
3 года*
69.70%
5 лет*
37.52%
10 лет*
51.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUO и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUO
ProShares UltraShort Euro		5.79%-18.87%19.79%-1.02%13.88%14.83%-15.97%10.51%14.39%-21.71%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		83.49%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between EUO and TECL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Euro

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EUO:
EUO с BTALEUO с ULEEUO с YCLEUO с VOOEUO с QQQEUO с MCHIEUO с BITO
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

EUO vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUO
Ранг доходности на риск EUO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUO c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUOTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
2.94

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
2.83

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.39

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

4.15

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

11.82

-11.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUO vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUO на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUO и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUOTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

2.94

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.71

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.73

-0.68

Просадки

Сравнение просадок EUO и TECL

Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUOTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-77.96%

+39.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-46.58%

+38.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-66.58%

+42.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-77.96%

+52.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.61%

-77.96%

+48.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.46%

-21.19%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-18.38%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

16.33%

-12.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EUO и TECL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 2.76%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 32.17%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUOTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

32.17%

-29.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

55.30%

-46.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

65.89%

-53.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

74.68%

-59.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

72.68%

-57.80%

Сравнение комиссий EUO и TECL

EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUO и TECL

EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EUO
ProShares UltraShort Euro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.87%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

EUO and TECL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (32.17%) compared to EUO (2.76%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs TECL's -77.96%.

On 10-year performance, TECL leads with 51.28% vs 2.38% for EUO. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 51.28% return vs 2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.

TECL has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.00% for EUO.

EUO is categorized as Leveraged Currency, while TECL is Leveraged Equities. EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for EUO and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUO и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор