Сравнение EUO с SO
EUO (ProShares UltraShort Euro) is Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while SO (The Southern Company) is a stock. Over the past 10 years, EUO returned 2.38%/yr vs 10.45%/yr for SO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EUO и SO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUO показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции EUO уступали акциям SO по среднегодовой доходности: 2.38% против 10.45% соответственно.
EUO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 0.08%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 2.38%
SO
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение доходности по годам EUO и SO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 5.79% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 14.83% | -15.97% | 10.51% | 14.39% | -21.71% |
SO The Southern Company | 6.37% | 9.47% | 21.72% | 2.21% | 8.24% | 16.34% | 0.63% | 51.65% | -3.75% | 2.42% |
Correlation
The correlation between EUO and SO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUO vs. SO — Ранг доходности на риск
EUO
SO
Сравнение EUO c SO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUO | SO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.46 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 1.07 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUO | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.43 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.62 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.48 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.62 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок EUO и SO
Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, примерно равная максимальной просадке SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и SO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUO | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -38.43% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -14.99% | +6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -14.99% | -9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -23.28% | -2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | -38.43% | +8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.46% | -7.14% | -10.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -6.87% | -11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 6.36% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUO и SO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 2.76%, в то время как у The Southern Company (SO) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUO | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 5.69% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 13.05% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 16.07% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 18.64% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 21.96% | -7.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUO и SO
EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SO The Southern Company | 3.26% | 3.37% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
EUO and SO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SO has higher volatility (5.69%) compared to EUO (2.76%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs SO's -38.43%.
SO currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUO и SO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор