PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUO с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUO с PGR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EUO (ProShares UltraShort Euro) is Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while PGR (The Progressive Corporation) is a stock. Over the past 10 years, EUO returned 2.38%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EUO и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Euro (EUO) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUO показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции EUO уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 2.38% против 23.25% соответственно.

EUO

1 день
-0.20%
1 месяц
4.68%
С начала года
5.79%
6 месяцев
4.10%
1 год
2.43%
3 года*
0.08%
5 лет*
5.80%
10 лет*
2.38%

PGR

1 день
-1.84%
1 месяц
3.23%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-23.65%
3 года*
18.74%
5 лет*
18.76%
10 лет*
23.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUO и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUO
ProShares UltraShort Euro		5.79%-18.87%19.79%-1.02%13.88%14.83%-15.97%10.51%14.39%-21.71%
PGR
The Progressive Corporation		-6.42%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between EUO and PGR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

-0.11

The correlation between EUO and PGR shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to -0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Euro

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с EUO:
EUO с BTALEUO с ULEEUO с YCLEUO с VOOEUO с QQQEUO с MCHIEUO с BITO
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

EUO vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUO
Ранг доходности на риск EUO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUO c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUOPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
-1.04

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
-1.41

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.84

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.94

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

-1.43

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUO vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUO на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUO и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUOPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

-1.04

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.77

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.95

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.58

-0.52

Просадки

Сравнение просадок EUO и PGR

Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUOPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-71.06%

+32.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-25.27%

+17.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-30.35%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-30.35%

+5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.61%

-30.35%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.46%

-26.74%

+9.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-14.53%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

18.79%

-15.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EUO и PGR

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 2.76%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUOPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

7.57%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

16.95%

-8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

22.76%

-10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

24.55%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

24.48%

-9.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUO и PGR

EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUO
ProShares UltraShort Euro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.94%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Часто задаваемые вопросы

EUO and PGR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (7.57%) compared to EUO (2.76%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs PGR's -71.06%.

EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUO и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор