PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUO с NECB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUO с NECB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EUO (ProShares UltraShort Euro) is Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while NECB (Northeast Community Bancorp, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EUO returned 2.38%/yr vs 20.05%/yr for NECB. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EUO и NECB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Euro (EUO) и Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUO показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у NECB с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции EUO уступали акциям NECB по среднегодовой доходности: 2.38% против 20.05% соответственно.

EUO

1 день
-0.20%
1 месяц
4.68%
С начала года
5.79%
6 месяцев
4.10%
1 год
2.43%
3 года*
0.08%
5 лет*
5.80%
10 лет*
2.38%

NECB

1 день
0.00%
1 месяц
2.21%
С начала года
12.47%
6 месяцев
16.17%
1 год
16.71%
3 года*
24.55%
5 лет*
19.82%
10 лет*
20.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUO и NECB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUO
ProShares UltraShort Euro		5.79%-18.87%19.79%-1.02%13.88%14.83%-15.97%10.51%14.39%-21.71%
NECB
Northeast Community Bancorp, Inc.		12.47%-3.51%41.77%20.41%38.91%10.09%16.28%9.72%11.13%29.67%

Correlation

The correlation between EUO and NECB is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Euro

Northeast Community Bancorp, Inc.

Часто сравнивают с EUO:
EUO с BTALEUO с ULEEUO с YCLEUO с VOOEUO с QQQEUO с MCHIEUO с BITO
Часто сравнивают с NECB:
NECB с NBNNECB с UNTYNECB с ISNPYNECB с SPYNECB с USCBNECB с SCHDNECB с ADX

Доходность на риск

EUO vs. NECB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUO
Ранг доходности на риск EUO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
NECB
Ранг доходности на риск NECB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NECB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NECB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NECB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NECB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NECB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUO c NECB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUONECBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
0.63

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
1.10

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.12

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.89

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

1.82

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUO vs. NECB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUO на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа NECB равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUO и NECB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUONECBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.63

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.80

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.69

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.23

-0.18

Просадки

Сравнение просадок EUO и NECB

Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки NECB в -61.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и NECB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUONECBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-61.91%

+23.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-18.77%

+10.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-34.54%

+10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-34.54%

+9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.61%

-47.80%

+18.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.46%

-14.67%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-24.87%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

9.20%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EUO и NECB

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 2.76%, в то время как у Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUONECBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

5.72%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

16.20%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

26.81%

-14.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

24.87%

-9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

29.13%

-14.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUO и NECB

EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NECB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUO
ProShares UltraShort Euro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NECB
Northeast Community Bancorp, Inc.		4.00%4.20%2.29%1.01%2.82%1.82%1.09%1.00%1.08%1.19%1.52%1.69%

Часто задаваемые вопросы

EUO and NECB have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NECB has higher volatility (5.72%) compared to EUO (2.76%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs NECB's -61.91%.

NECB currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUO и NECB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор