PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUO с MURGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUO с MURGY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EUO (ProShares UltraShort Euro) is Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while MURGY (Muenchener Rueckver Ges) is a stock. Over the past 10 years, EUO returned 2.38%/yr vs 16.33%/yr for MURGY. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EUO и MURGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Euro (EUO) и Muenchener Rueckver Ges (MURGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUO показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у MURGY с доходностью -18.36%. За последние 10 лет акции EUO уступали акциям MURGY по среднегодовой доходности: 2.38% против 16.33% соответственно.

EUO

1 день
-0.20%
1 месяц
4.68%
С начала года
5.79%
6 месяцев
4.10%
1 год
2.43%
3 года*
0.08%
5 лет*
5.80%
10 лет*
2.38%

MURGY

1 день
-0.13%
1 месяц
-12.87%
С начала года
-18.36%
6 месяцев
-13.37%
1 год
-18.42%
3 года*
18.28%
5 лет*
17.42%
10 лет*
16.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUO и MURGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUO
ProShares UltraShort Euro		5.79%-18.87%19.79%-1.02%13.88%14.83%-15.97%10.51%14.39%-21.71%
MURGY
Muenchener Rueckver Ges		-18.36%36.01%23.53%34.32%14.50%2.58%4.34%38.79%4.17%28.67%

Correlation

The correlation between EUO and MURGY is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

-0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Euro

Muenchener Rueckver Ges

Часто сравнивают с EUO:
EUO с BTALEUO с ULEEUO с YCLEUO с VOOEUO с QQQEUO с MCHIEUO с BITO
Часто сравнивают с MURGY:
MURGY с SREN.SWMURGY с BRK-AMURGY с MCOMURGY с SPYMURGY с BRK-BMURGY с ARESMURGY с NFLY

Доходность на риск

EUO vs. MURGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUO
Ранг доходности на риск EUO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MURGY
Ранг доходности на риск MURGY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURGY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURGY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURGY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURGY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURGY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUO c MURGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и Muenchener Rueckver Ges (MURGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUOMURGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
-0.82

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
-1.03

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.88

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.73

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

-1.65

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUO vs. MURGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUO на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа MURGY равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUO и MURGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUOMURGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

-0.82

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.72

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.63

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.50

-0.44

Просадки

Сравнение просадок EUO и MURGY

Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки MURGY в -48.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и MURGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUOMURGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-48.01%

+9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-25.23%

+17.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-25.23%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-29.54%

+4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.61%

-48.01%

+18.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.46%

-23.90%

+6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-8.70%

-9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

11.19%

-7.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EUO и MURGY

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 2.76%, в то время как у Muenchener Rueckver Ges (MURGY) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MURGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUOMURGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

8.59%

-5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

16.93%

-8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

22.48%

-9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

24.47%

-8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

25.96%

-11.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUO и MURGY

EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MURGY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUO
ProShares UltraShort Euro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MURGY
Muenchener Rueckver Ges		5.39%3.31%3.21%2.98%3.73%2.68%2.50%2.44%3.39%10.17%9.45%4.25%

Часто задаваемые вопросы

EUO and MURGY have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MURGY has higher volatility (8.59%) compared to EUO (2.76%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs MURGY's -48.01%.

EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUO и MURGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор