PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNY.DE с USD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EUNY.DE с USD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNY.DE (iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, EUNY.DE returned 7.14%/yr vs -0.25%/yr for USD=X. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EUNY.DE и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUNY.DE торгуется в EUR, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUNY.DE показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у USD=X с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции EUNY.DE превзошли акции USD=X по среднегодовой доходности: 7.14% против -0.25% соответственно.

EUNY.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
-2.33%
С начала года
11.46%
6 месяцев
12.72%
1 год
25.16%
3 года*
17.26%
5 лет*
5.28%
10 лет*
7.14%

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
2.18%
С начала года
1.84%
6 месяцев
0.90%
1 год
-1.05%
3 года*
-2.31%
5 лет*
1.09%
10 лет*
-0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNY.DE и USD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNY.DE
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF		11.46%13.97%12.39%15.37%-26.13%19.99%-11.70%18.31%-1.55%10.49%
USD=X
USD Cash		1.84%-11.87%6.60%-3.00%6.20%7.48%-8.24%2.26%4.69%-12.29%

Correlation

The correlation between EUNY.DE and USD=X is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2012 г.

0.13

The correlation between EUNY.DE and USD=X shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF

USD Cash

Часто сравнивают с EUNY.DE:
EUNY.DE с HDEM.LEUNY.DE с SPYV.DEEUNY.DE с QDVE.DEEUNY.DE с IDVY.LEUNY.DE с ISPA.DEEUNY.DE с ESRI.DEEUNY.DE с EMSM.DE
Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX

Доходность на риск

EUNY.DE vs. USD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNY.DE
Ранг доходности на риск EUNY.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNY.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNY.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNY.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNY.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNY.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
USD=X
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNY.DE c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNY.DEUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
-0.15

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
-0.16

+3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.98

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.17

-0.18

+6.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.86

-0.39

+17.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNY.DE vs. USD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNY.DE на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа USD=X равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNY.DE и USD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNY.DEUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

-0.15

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.14

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

-0.03

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.10

+0.13

Просадки

Сравнение просадок EUNY.DE и USD=X

Максимальная просадка EUNY.DE за все время составила -40.65%, что больше максимальной просадки USD=X в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNY.DE и USD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNY.DEUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.65%

-20.32%

-20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-5.33%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-15.23%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.43%

-20.32%

-11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.29%

-20.32%

-15.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-16.81%

+13.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.34%

-9.48%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.89%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNY.DE и USD=X

iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что EUNY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNY.DEUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

1.33%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

4.59%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

5.45%

+6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

6.44%

+9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

6.20%

+10.53%

Часто задаваемые вопросы

EUNY.DE and USD=X have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNY.DE и USD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор