Сравнение EUNY.DE с MLPD.L
EUNY.DE (iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF) and MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - EUNY.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend, while MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNY.DE returned 7.14%/yr vs 6.84%/yr for MLPD.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EUNY.DE charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for MLPD.L.
Доходность
Сравнение доходности EUNY.DE и MLPD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUNY.DE торгуется в EUR, в то время как MLPD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUNY.DE показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у MLPD.L с доходностью 21.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUNY.DE имеют среднегодовую доходность 7.14%, а акции MLPD.L немного отстают с 6.84%.
EUNY.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 7.14%
MLPD.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение доходности по годам EUNY.DE и MLPD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 11.46% | 13.97% | 12.39% | 15.37% | -26.13% | 19.99% | -11.70% | 18.31% | -1.55% | 10.49% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 21.02% | -9.81% | 30.62% | 16.11% | 39.99% | 47.14% | -37.04% | 9.64% | -10.92% | -19.89% |
Correlation
The correlation between EUNY.DE and MLPD.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between EUNY.DE and MLPD.L has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNY.DE vs. MLPD.L — Ранг доходности на риск
EUNY.DE
MLPD.L
Сравнение EUNY.DE c MLPD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNY.DE | MLPD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.16 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.17 | 1.45 | +4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.86 | 3.19 | +13.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNY.DE | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.89 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.85 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.24 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.15 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок EUNY.DE и MLPD.L
Максимальная просадка EUNY.DE за все время составила -40.65%, что меньше максимальной просадки MLPD.L в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNY.DE и MLPD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNY.DE | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.65% | -79.38% | +38.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -9.76% | +5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.70% | -22.59% | +6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.43% | -22.59% | -8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.29% | -76.44% | +40.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -2.55% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.34% | -23.12% | +10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 4.44% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNY.DE и MLPD.L
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) составляет 4.52%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что EUNY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNY.DE | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 5.09% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 12.18% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 15.88% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 20.77% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 28.84% | -12.11% |
Сравнение комиссий EUNY.DE и MLPD.L
EUNY.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MLPD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNY.DE и MLPD.L
Дивидендная доходность EUNY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности MLPD.L в 7.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 5.32% | 5.82% | 7.72% | 8.04% | 9.56% | 6.35% | 5.09% | 5.57% | 5.65% | 4.09% | 4.35% | 6.37% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.56% | 8.21% | 8.18% | 8.60% | 7.98% | 8.57% | 11.03% | 10.06% | 9.87% | 8.15% | 8.14% | 9.96% |
Часто задаваемые вопросы
EUNY.DE and MLPD.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPD.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPD.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for EUNY.DE.
EUNY.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while MLPD.L is Energy Equities. EUNY.DE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend, while MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for EUNY.DE and 0.50% for MLPD.L.
Подберите оптимальное распределение для EUNY.DE и MLPD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор