Сравнение EUNY.DE с JEPI
EUNY.DE (iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - EUNY.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. EUNY.DE is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, EUNY.DE returned 5.28%/yr vs 8.46%/yr for JEPI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. EUNY.DE charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности EUNY.DE и JEPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUNY.DE торгуется в EUR, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUNY.DE показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.89%.
EUNY.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 7.14%
JEPI
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUNY.DE и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 11.46% | 13.97% | 12.39% | 15.37% | -26.13% | 19.99% | 12.33% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.89% | -4.74% | 20.00% | 6.53% | 2.49% | 30.61% | 6.27% |
Correlation
The correlation between EUNY.DE and JEPI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNY.DE vs. JEPI — Ранг доходности на риск
EUNY.DE
JEPI
Сравнение EUNY.DE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNY.DE | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.12 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.17 | 1.09 | +5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.86 | 2.85 | +14.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNY.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.65 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.70 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.84 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок EUNY.DE и JEPI
Максимальная просадка EUNY.DE за все время составила -40.65%, что больше максимальной просадки JEPI в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNY.DE и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNY.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.65% | -19.13% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -5.26% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.70% | -19.13% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.43% | -19.13% | -12.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -6.45% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.34% | -3.69% | -8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.01% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNY.DE и JEPI
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что EUNY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNY.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 2.04% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 6.49% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 8.92% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 12.14% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 11.83% | +4.90% |
Сравнение комиссий EUNY.DE и JEPI
EUNY.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNY.DE и JEPI
Дивидендная доходность EUNY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности JEPI в 8.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 5.32% | 5.82% | 7.72% | 8.04% | 9.56% | 6.35% | 5.09% | 5.57% | 5.65% | 4.09% | 4.35% | 6.37% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.28% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUNY.DE and JEPI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for EUNY.DE.
EUNY.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for EUNY.DE and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для EUNY.DE и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор