Сравнение EUNY.DE с EWP
EUNY.DE (iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both exchange-traded funds - EUNY.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend, while EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNY.DE returned 7.14%/yr vs 11.22%/yr for EWP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EUNY.DE charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for EWP.
Доходность
Сравнение доходности EUNY.DE и EWP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUNY.DE торгуется в EUR, в то время как EWP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUNY.DE показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у EWP с доходностью 7.04%. За последние 10 лет акции EUNY.DE уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 7.14% против 11.22% соответственно.
EUNY.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 7.14%
EWP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 31.51%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 18.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам EUNY.DE и EWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 11.46% | 13.97% | 12.39% | 15.37% | -26.13% | 19.99% | -11.70% | 18.31% | -1.55% | 10.49% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 7.04% | 56.90% | 12.68% | 26.35% | 0.70% | 7.75% | -11.86% | 14.46% | -11.35% | 11.38% |
Correlation
The correlation between EUNY.DE and EWP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2012 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNY.DE vs. EWP — Ранг доходности на риск
EUNY.DE
EWP
Сравнение EUNY.DE c EWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNY.DE | EWP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.17 | 3.32 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.86 | 12.40 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNY.DE | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.90 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.05 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.20 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EUNY.DE и EWP
Максимальная просадка EUNY.DE за все время составила -40.65%, что меньше максимальной просадки EWP в -54.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNY.DE и EWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNY.DE | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.65% | -54.88% | +14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -9.54% | +5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.70% | -13.29% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.43% | -17.81% | -13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.29% | -42.07% | +5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -1.16% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.34% | -16.44% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.56% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNY.DE и EWP
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с iShares MSCI Spain ETF (EWP) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что EUNY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNY.DE | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.15% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 13.94% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 16.73% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 17.22% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 20.43% | -3.70% |
Сравнение комиссий EUNY.DE и EWP
EUNY.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EWP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNY.DE и EWP
Дивидендная доходность EUNY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности EWP в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 5.32% | 5.82% | 7.72% | 8.04% | 9.56% | 6.35% | 5.09% | 5.57% | 5.65% | 4.09% | 4.35% | 6.37% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.16% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
Часто задаваемые вопросы
EUNY.DE and EWP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EWP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EWP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for EUNY.DE.
EUNY.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while EWP is Europe Equities. EUNY.DE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend, while EWP tracks MSCI Spain Index. Their fees differ too: 0.65% for EUNY.DE and 0.50% for EWP.
Подберите оптимальное распределение для EUNY.DE и EWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор