Сравнение EUNY.DE с CHDVD.SW
EUNY.DE (iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF) and CHDVD.SW (iShares Swiss Dividend ETF (CH)) are both exchange-traded funds - EUNY.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend, while CHDVD.SW is a Europe Equities fund tracking the SPI® Select Dividend 20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNY.DE returned 7.14%/yr vs 11.60%/yr for CHDVD.SW. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EUNY.DE charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for CHDVD.SW.
Доходность
Сравнение доходности EUNY.DE и CHDVD.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUNY.DE торгуется в EUR, в то время как CHDVD.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHDVD.SW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUNY.DE показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у CHDVD.SW с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции EUNY.DE уступали акциям CHDVD.SW по среднегодовой доходности: 7.14% против 11.60% соответственно.
EUNY.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 7.14%
CHDVD.SW
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение доходности по годам EUNY.DE и CHDVD.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 11.46% | 13.97% | 12.39% | 15.37% | -26.13% | 19.99% | -11.70% | 18.31% | -1.55% | 10.49% |
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 2.60% | 20.19% | 7.39% | 16.79% | -6.45% | 29.71% | 4.34% | 39.30% | -0.88% | 6.55% |
Correlation
The correlation between EUNY.DE and CHDVD.SW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2014 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between EUNY.DE and CHDVD.SW has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNY.DE vs. CHDVD.SW — Ранг доходности на риск
EUNY.DE
CHDVD.SW
Сравнение EUNY.DE c CHDVD.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) и iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNY.DE | CHDVD.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.15 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.17 | 1.03 | +5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.86 | 3.08 | +13.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNY.DE | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.80 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.80 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.79 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.71 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок EUNY.DE и CHDVD.SW
Максимальная просадка EUNY.DE за все время составила -40.65%, что больше максимальной просадки CHDVD.SW в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNY.DE и CHDVD.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNY.DE | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.65% | -29.74% | -10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -9.87% | +5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.70% | -13.39% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.43% | -14.29% | -17.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.29% | -29.74% | -6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -4.79% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.34% | -5.03% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 3.26% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNY.DE и CHDVD.SW
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) и iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) имеют волатильность 4.52% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNY.DE | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.42% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 10.26% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 12.65% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 13.45% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 14.70% | +2.03% |
Сравнение комиссий EUNY.DE и CHDVD.SW
EUNY.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CHDVD.SW в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNY.DE и CHDVD.SW
Дивидендная доходность EUNY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности CHDVD.SW в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 3.23% | 3.46% | 3.32% | 3.48% | 3.48% | 2.92% | 3.07% | 3.25% | 3.83% | 3.50% | 2.70% | 3.13% |
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 5.32% | 5.82% | 7.72% | 8.04% | 9.56% | 6.35% | 5.09% | 5.57% | 5.65% | 4.09% | 4.35% | 6.37% |
Часто задаваемые вопросы
EUNY.DE and CHDVD.SW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHDVD.SW is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHDVD.SW is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for EUNY.DE.
EUNY.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while CHDVD.SW is Europe Equities. EUNY.DE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend, while CHDVD.SW tracks SPI® Select Dividend 20 Index. Their fees differ too: 0.65% for EUNY.DE and 0.15% for CHDVD.SW.
Подберите оптимальное распределение для EUNY.DE и CHDVD.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор