Сравнение EUNY.DE с AMZN
EUNY.DE (iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 10 years, EUNY.DE returned 7.14%/yr vs 20.94%/yr for AMZN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EUNY.DE и AMZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUNY.DE торгуется в EUR, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUNY.DE показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции EUNY.DE уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 7.14% против 20.94% соответственно.
EUNY.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 7.14%
AMZN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 9.53%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 22.99%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 20.94%
Сравнение доходности по годам EUNY.DE и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 11.46% | 13.97% | 12.39% | 15.37% | -26.13% | 19.99% | -11.70% | 18.31% | -1.55% | 10.49% |
AMZN Amazon.com, Inc | 8.20% | -7.28% | 53.92% | 75.46% | -46.49% | 10.03% | 61.73% | 25.81% | 34.46% | 36.79% |
Correlation
The correlation between EUNY.DE and AMZN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2012 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNY.DE vs. AMZN — Ранг доходности на риск
EUNY.DE
AMZN
Сравнение EUNY.DE c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNY.DE | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.11 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.17 | 0.58 | +5.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.86 | 1.41 | +15.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNY.DE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.46 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.27 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.64 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.70 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок EUNY.DE и AMZN
Максимальная просадка EUNY.DE за все время составила -40.65%, что меньше максимальной просадки AMZN в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNY.DE и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNY.DE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.65% | -60.20% | +19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -24.04% | +19.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.70% | -37.68% | +21.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.43% | -52.70% | +21.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.29% | -52.70% | +16.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -9.19% | +6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.34% | -12.39% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 9.88% | -8.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNY.DE и AMZN
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) составляет 4.52%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что EUNY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNY.DE | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 7.10% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 19.92% | -10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 30.39% | -18.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 35.35% | -19.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 32.75% | -16.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNY.DE и AMZN
Дивидендная доходность EUNY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 5.32% | 5.82% | 7.72% | 8.04% | 9.56% | 6.35% | 5.09% | 5.57% | 5.65% | 4.09% | 4.35% | 6.37% |
Часто задаваемые вопросы
EUNY.DE and AMZN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EUNY.DE и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор