PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN1.DE с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUN1.DE с XAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUN1.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - EUN1.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 50, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, EUN1.DE returned 15.85% vs 49.29% for XAIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EUN1.DE и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUN1.DE торгуется в EUR, в то время как XAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUN1.DE показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 29.54%.

EUN1.DE

1 день
0.78%
1 месяц
2.62%
С начала года
7.28%
6 месяцев
9.74%
1 год
15.85%
3 года*
12.02%
5 лет*
11.08%
10 лет*
9.16%

XAIX

1 день
0.00%
1 месяц
4.92%
С начала года
29.54%
6 месяцев
28.32%
1 год
49.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUN1.DE и XAIX

2026 (YTD)20252024
EUN1.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		7.28%17.86%-0.19%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		32.60%13.74%21.71%

Correlation

The correlation between EUN1.DE and XAIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с EUN1.DE:
EUN1.DE с FEUQ.DEEUN1.DE с EXSA.DEEUN1.DE с EUN0.DEEUN1.DE с EUPE.DEEUN1.DE с IS3N.DEEUN1.DE с MIVA.DEEUN1.DE с ISPA.DE
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT

Доходность на риск

EUN1.DE vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN1.DE
Ранг доходности на риск EUN1.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN1.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN1.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN1.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN1.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN1.DE c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN1.DEXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.27

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.82

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.76

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

11.04

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN1.DE vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN1.DE на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа XAIX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN1.DE и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN1.DEXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.27

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.50

-1.35

Просадки

Сравнение просадок EUN1.DE и XAIX

Максимальная просадка EUN1.DE за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки XAIX в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN1.DE и XAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUN1.DEXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.27%

-27.79%

-34.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-13.17%

+3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-9.69%

+7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.89%

-5.13%

-15.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.48%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN1.DE и XAIX

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) составляет 4.21%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что EUN1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUN1.DEXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

11.72%

-7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

18.26%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

21.87%

-8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

24.97%

-10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

24.97%

-9.71%

Сравнение комиссий EUN1.DE и XAIX

И EUN1.DE, и XAIX имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN1.DE и XAIX

Дивидендная доходность EUN1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности XAIX в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN1.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		2.41%2.41%2.62%2.55%2.61%2.22%2.41%2.94%3.53%3.22%3.28%3.05%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.41%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUN1.DE and XAIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUN1.DE and XAIX have the same expense ratio: 0.35% per year.

EUN1.DE is categorized as Europe Equities, while XAIX is Technology Equities. EUN1.DE tracks STOXX® Europe 50, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUN1.DE и XAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор